- ISIN
- US92891H3093
- CUSIP
- 92891H408
- Эмитент
- Volatility Shares
- Дата выпуска
- 28 мар. 2022 г.
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Long VIX Futures Index (200% Daily)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $305M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UVIX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) снизился на 49.7% с начала года. Текущая цена акции UVIX — $57.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) показал доход в -49.74% с начала года и -85.87% за последние 12 месяцев.
2x Long VIX Futures ETF
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.39%, а средняя месячная доходность — -11.12%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +44.5%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -49.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении UVIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью +84.4%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -43.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.15% | 6.62% | 37.90% | -38.91% | -27.60% | -19.32% | -7.12% | -49.74% | |||||
| 2025 | -11.03% | 4.13% | 18.21% | 19.86% | -34.39% | -23.36% | -23.35% | -29.59% | -18.00% | -0.35% | -14.40% | -32.59% | -83.21% |
| 2024 | -7.87% | -22.85% | -10.40% | 4.17% | -30.08% | -12.09% | 6.79% | -31.94% | 15.97% | 30.30% | -47.48% | 5.26% | -75.24% |
| 2023 | -36.84% | -0.65% | -12.49% | -30.85% | -20.36% | -49.32% | -19.28% | -14.17% | 12.94% | -5.42% | -46.89% | -21.68% | -95.28% |
| 2022 | 10.48% | 44.54% | -32.75% | 4.21% | -37.18% | -2.70% | 33.81% | -30.99% | -30.50% | -13.13% | -61.86% |
Метрики бенчмарка
2x Long VIX Futures ETF has an annualized alpha of -18.86%, beta of -5.93, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2022.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -245.27%), but participation in market rallies was also limited (-169.03%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF had an annualized alpha of -18.86% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of -5.93 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -18.86%
- Бета
- -5.93
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- -169.03%
- Участие в снижении
- -245.27%
Комиссия
Комиссия UVIX составляет 2.78%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UVIX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.24 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 9.71 | -11.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2x Long VIX Futures ETF показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 15 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2x Long VIX Futures ETF составляет 99.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.98%июль 2026 г. | 4y 2mo | — | 4y 2moмай 2022 г. - сейчас | — |
-30.45%май 2022 г. | 2d | 5d | 7dмай 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.04%апр. 2022 г. | 8d | 2d | 10dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.54%апр. 2022 г. | 3d | 2d | 5dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.01%апр. 2022 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| UVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.78% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -9.10% | -77.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -18.90% | -80.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -1.00% | -98.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -10.70% | -78.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 2.09% | +60.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UVIX
Добавьте 2x Long VIX Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UVIX