- ISIN
- US92891H3093
- CUSIP
- 92891H408
- Эмитент
- Volatility Shares
- Дата выпуска
- 28 мар. 2022 г.
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Long VIX Futures Index (200% Daily)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $268M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $98.49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UVIX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) снизился на 54.6% с начала года. Текущая цена акции UVIX — $52.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) показал доход в -54.55% с начала года и -85.29% за последние 12 месяцев.
2x Long VIX Futures ETF
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.39%, а средняя месячная доходность — -11.10%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +44.5%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -49.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении UVIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью +84.4%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -43.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.15% | 6.62% | 37.90% | -38.91% | -27.60% | -19.32% | -9.84% | -6.86% | -54.55% | ||||
| 2025 | -11.03% | 4.13% | 18.21% | 19.86% | -34.39% | -23.36% | -23.35% | -29.59% | -18.00% | -0.35% | -14.40% | -32.59% | -83.21% |
| 2024 | -7.87% | -22.85% | -10.40% | 4.17% | -30.08% | -12.09% | 6.79% | -31.94% | 15.97% | 30.30% | -47.48% | 5.26% | -75.24% |
| 2023 | -36.84% | -0.65% | -12.49% | -30.85% | -20.36% | -49.32% | -19.28% | -14.17% | 12.94% | -5.42% | -46.89% | -21.68% | -95.28% |
| 2022 | 10.48% | 44.54% | -32.75% | 4.21% | -37.18% | -2.70% | 33.81% | -30.99% | -30.50% | -13.13% | -61.86% |
Метрики бенчмарка
2x Long VIX Futures ETF has an annualized alpha of -17.20%, beta of -5.91, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2022.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -208.35%), but participation in market rallies was also limited (-164.68%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF had an annualized alpha of -17.20% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of -5.91 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -17.20%
- Бета
- -5.91
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- -164.68%
- Участие в снижении
- -208.35%
Комиссия
Комиссия UVIX составляет 2.78%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UVIX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.50 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 10.58 | -12.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2x Long VIX Futures ETF показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 5 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2x Long VIX Futures ETF составляет 99.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.98%авг. 2026 г. | 4y 2mo | — | 4y 2moмай 2022 г. - сейчас | — |
-30.45%май 2022 г. | 2d | 5d | 7dмай 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.04%апр. 2022 г. | 8d | 2d | 10dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.54%апр. 2022 г. | 3d | 2d | 5dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.01%апр. 2022 г. | 1d | 1d | 1dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| UVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.78% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -9.10% | -75.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -18.90% | -80.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.17% | -99.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -10.69% | -78.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 2.14% | +58.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UVIX
Добавьте 2x Long VIX Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UVIX