PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVIX с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с SQQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

UVIX и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или SQQQ.

Корреляция

Корреляция между UVIX и SQQQ составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.31

SQQQ:

-0.67

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.74

SQQQ:

-0.77

Коэф-т Омега

UVIX:

1.09

SQQQ:

0.90

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.59

SQQQ:

-0.52

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.85

SQQQ:

-1.60

Индекс Язвы

UVIX:

69.27%

SQQQ:

32.25%

Дневная вол-ть

UVIX:

192.47%

SQQQ:

75.74%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

UVIX:

-99.78%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -14.97%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -22.65%.

UVIX

С начала года

-14.97%

1 месяц

-44.18%

6 месяцев

-15.22%

1 год

-58.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SQQQ

С начала года

-22.65%

1 месяц

-33.03%

6 месяцев

-22.70%

1 год

-50.23%

5 лет

-54.16%

10 лет

-52.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVIX и SQQQ

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и SQQQ

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок UVIX и SQQQ

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и SQQQ

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 43.74% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...