Сравнение UVIX с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UVIX и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или SQQQ.
Основные характеристики
| UVIX | SQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -73.42% | -51.04% |
| Дох-ть за 1 год | -84.60% | -62.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | -1.20 |
| Коэф-т Сортино | -1.04 | -2.21 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 0.76 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | -1.45 |
| Индекс Язвы | 66.57% | 43.40% |
| Дневная вол-ть | 151.82% | 52.39% |
| Макс. просадка | -99.72% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.72% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между UVIX и SQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SQQQ
С начала года, UVIX показывает доходность -73.42%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -51.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и SQQQ
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVIX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SQQQ
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.05% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SQQQ
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SQQQ
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 37.29% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.