Сравнение UVIX с SQQQ
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs -55.94%/yr for SQQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -22.29%
- С начала года
- -44.43%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -64.38%
- 3 года*
- -55.94%
- 5 лет*
- -49.01%
- 10 лет*
- -55.90%
Сравнение доходности по годам UVIX и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -44.43% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 67.61% |
Correlation
The correlation between UVIX and SQQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between UVIX and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UVIX
SQQQ
Сравнение UVIX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.79 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -1.35 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.88 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SQQQ
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -65.95% | -22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -92.38% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -92.40% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 35.96% | +32.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SQQQ
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 13.81% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 36.46% | +46.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 47.79% | +63.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 66.61% | +69.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 66.10% | +70.02% |
Сравнение комиссий UVIX и SQQQ
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SQQQ
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.29% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SQQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (16.20%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs SQQQ's -100.00%.
On 3-year performance, SQQQ leads with -55.94% vs -82.59% for UVIX. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SQQQ has performed better with a -55.94% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while SQQQ is Leveraged Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for SQQQ.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор