Сравнение UVIX с SQQQ
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs -50.96%/yr for SQQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам UVIX и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 72.69% |
Correlation
The correlation between UVIX and SQQQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between UVIX and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UVIX
SQQQ
Сравнение UVIX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.89 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.63 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SQQQ
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -61.03% | -25.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -92.51% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -92.76% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 33.36% | +28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SQQQ
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 22.74% и 22.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 22.32% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 46.22% | +41.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 55.87% | +56.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 67.91% | +67.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 66.57% | +68.76% |
Сравнение комиссий UVIX и SQQQ
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SQQQ
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SQQQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs SQQQ's -100.00%.
On 3-year performance, SQQQ leads with -50.96% vs -80.76% for UVIX. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SQQQ has performed better with a -50.96% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while SQQQ is Leveraged Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for SQQQ.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор