Сравнение UVIX с SQQQ
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.89%/yr vs -53.90%/yr for SQQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -37.30%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.47%.
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -37.47%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- -53.90%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- -56.25%
Сравнение доходности по годам UVIX и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.47% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 72.69% |
Correlation
The correlation between UVIX and SQQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between UVIX and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UVIX
SQQQ
Сравнение UVIX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.77 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SQQQ
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.79% | -63.25% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.36% | -92.51% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -92.73% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.76% | 33.97% | +29.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SQQQ
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 26.67%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 26.67% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.07% | 43.18% | +43.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 53.58% | +59.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.06% | 67.53% | +68.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.06% | 66.46% | +69.60% |
Сравнение комиссий UVIX и SQQQ
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SQQQ
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.47% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SQQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.83%) compared to SQQQ (26.67%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs SQQQ's -100.00%.
On 3-year performance, SQQQ leads with -53.90% vs -80.89% for UVIX. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 26.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SQQQ has performed better with a -53.90% return vs -80.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SQQQ has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while SQQQ is Leveraged Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for SQQQ.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор