PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с ^FVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с ^FVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVIX и ^FVX

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		45.01%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.26%-15.02%14.06%-4.00%63.40%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у ^FVX с доходностью 6.26%.

UVIX

1 день
-4.39%
1 месяц
28.37%
С начала года
45.01%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-77.80%
3 года*
-82.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

^FVX

1 день
0.25%
1 месяц
9.22%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.47%
1 год
1.15%
3 года*
3.08%
5 лет*
34.25%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Treasury Yield 5 Years

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с SVOLUVIX с TMF
Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с VCSH^FVX с TIP

Доходность на риск

UVIX vs. ^FVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIX^FVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.05

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.23

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.05

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

-0.08

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. ^FVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^FVX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIX^FVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.05

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.02

-0.58

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^FVX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^FVX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^FVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVIX^FVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-97.53%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.23%

-15.62%

-78.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-49.91%

-50.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.03%

-56.58%

-31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.65%

9.25%

+73.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^FVX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с Treasury Yield 5 Years (^FVX) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVIX^FVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.92%

7.46%

+51.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.46%

12.93%

+81.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.69%

21.42%

+128.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.17%

39.94%

+98.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.17%

58.95%

+79.22%