Сравнение UVIX с ^FVX
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while ^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs 2.29%/yr for ^FVX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ^FVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у ^FVX с доходностью 15.05%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^FVX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 13.82%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 40.65%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам UVIX и ^FVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
^FVX Treasury Yield 5 Years | 15.05% | -15.02% | 14.06% | -4.00% | 60.97% |
Correlation
The correlation between UVIX and ^FVX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. ^FVX — Ранг доходности на риск
UVIX
^FVX
Сравнение UVIX c ^FVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | ^FVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.61 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1.18 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ^FVX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке ^FVX в -98.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^FVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | ^FVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.80% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -12.33% | -74.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -31.36% | -68.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -73.68% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -58.56% | -30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 6.32% | +56.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ^FVX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Treasury Yield 5 Years (^FVX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | ^FVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 4.96% | +17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 13.67% | +74.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 18.26% | +94.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 37.28% | +98.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 58.18% | +77.15% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and ^FVX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to ^FVX (4.96%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs ^FVX's -98.80%.
^FVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и ^FVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор