Сравнение UVIX с ^FVX
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while ^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 3.13%/yr for ^FVX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ^FVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у ^FVX с доходностью 13.22%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^FVX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 39.98%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение доходности по годам UVIX и ^FVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
^FVX Treasury Yield 5 Years | 13.22% | -15.02% | 14.06% | -4.00% | 63.40% |
Correlation
The correlation between UVIX and ^FVX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. ^FVX — Ранг доходности на риск
UVIX
^FVX
Сравнение UVIX c ^FVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | ^FVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.31 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.54 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | ^FVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.25 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.01 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ^FVX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^FVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | ^FVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -97.53% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -14.88% | -73.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -31.36% | -68.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -46.63% | -53.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -56.53% | -32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 8.52% | +59.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ^FVX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Treasury Yield 5 Years (^FVX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | ^FVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 5.81% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 13.10% | +69.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 18.75% | +92.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 38.66% | +97.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 58.60% | +77.52% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and ^FVX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (16.20%) compared to ^FVX (5.81%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs ^FVX's -97.53%.
^FVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и ^FVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор