PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVIX с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с UVXY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

UVIX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или UVXY.

Корреляция

Корреляция между UVIX и UVXY составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности UVIX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.39%
-95.02%
UVIX
UVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.28

UVXY:

-0.09

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.84

UVXY:

0.99

Коэф-т Омега

UVIX:

1.10

UVXY:

1.12

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.54

UVXY:

-0.13

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.78

UVXY:

-0.24

Индекс Язвы

UVIX:

68.49%

UVXY:

53.78%

Дневная вол-ть

UVIX:

190.40%

UVXY:

140.64%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

UVIX:

-99.64%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 37.65%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 50.68%.

UVIX

С начала года

37.65%

1 месяц

58.27%

6 месяцев

-9.83%

1 год

-48.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UVXY

С начала года

50.68%

1 месяц

58.72%

6 месяцев

15.16%

1 год

-6.22%

5 лет

-73.71%

10 лет

-64.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVIX и UVXY

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVIX: 2.78%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVIX: -0.28
UVXY: -0.09
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVIX: 0.84
UVXY: 0.99
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UVIX: 1.10
UVXY: 1.12
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVIX: -0.54
UVXY: -0.13
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVIX: -0.78
UVXY: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.09
UVIX
UVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и UVXY

Ни UVIX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и UVXY

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.64%
-96.80%
UVIX
UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и UVXY

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 97.67% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 71.52%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.67%
71.52%
UVIX
UVXY