Сравнение UVIX с UVXY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение UVIX с UVXY

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

UVIX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или UVXY.

Корреляция

Корреляция между UVIX и UVXY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности UVIX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UVIX

UVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.25

UVXY:

-0.05

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.83

UVXY:

0.98

Коэф-т Омега

UVIX:

1.10

UVXY:

1.12

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.44

UVXY:

-0.07

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.64

UVXY:

-0.12

Индекс Язвы

UVIX:

68.96%

UVXY:

54.84%

Дневная вол-ть

UVIX:

174.48%

UVXY:

128.44%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

UVIX:

-99.60%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 54.71%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью 49.03%.

UVIX

С начала года

54.71%

1 месяц

36.13%

6 месяцев

-8.36%

1 год

-42.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UVXY

С начала года

49.03%

1 месяц

31.01%

6 месяцев

6.19%

1 год

-6.28%

5 лет

-74.55%

10 лет

-64.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий UVIX и UVXY

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

UVIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

UVIX: 2.78%

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

UVXY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UVXY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UVIX: -0.25

UVXY: -0.05

Коэффициент Сортино

UVIX: 0.83

UVXY: 0.98

Коэффициент Омега

UVIX: 1.10

UVXY: 1.12

Коэффициент Кальмара

UVIX: -0.44

UVXY: -0.07

Коэффициент Мартина

UVIX: -0.64

UVXY: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UVIX

UVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и UVXY

Ни UVIX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и UVXY

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UVIX

UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и UVXY

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 61.22% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 46.43%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UVIX

UVXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UVIX с UVXY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UVIX и UVXY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UVIX и UVXY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и UVXY

UVIX

UVXY

Сравнение UVIX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и UVXY

Просадки

Сравнение просадок UVIX и UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и UVXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество