Сравнение UVIX с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UVIX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или UVXY.
Основные характеристики
| UVIX | UVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -75.16% | -52.56% |
| Дох-ть за 1 год | -84.89% | -66.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | -0.61 |
| Коэф-т Сортино | -1.05 | -0.91 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | -0.67 |
| Коэф-т Мартина | -1.34 | -1.38 |
| Индекс Язвы | 63.59% | 48.86% |
| Дневная вол-ть | 151.36% | 110.14% |
| Макс. просадка | -99.74% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.74% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между UVIX и UVXY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и UVXY
С начала года, UVIX показывает доходность -75.16%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -52.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и UVXY
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVIX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и UVXY
Ни UVIX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и UVXY
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и UVXY
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 35.48% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 26.62%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.