Сравнение UVIX с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UVIX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVIX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -45.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и UVXY
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
UVIX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UVIX
UVXY
Сравнение UVIX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.51 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -0.30 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.66 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.80 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.67 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UVIX и UVXY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и UVXY
Ни UVIX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и UVXY
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVIX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.23% | -85.64% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.03% | -98.53% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.65% | 71.09% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и UVXY
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 45.03%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVIX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.92% | 45.03% | +13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.46% | 71.80% | +22.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.69% | 113.07% | +36.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.17% | 105.47% | +32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.17% | 114.51% | +23.66% |