PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - UVIX tracks the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%) while UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs -64.78%/yr for UVXY. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и UVXY

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-45.34%

Correlation

The correlation between UVIX and UVXY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

1.00

The correlation between UVIX and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOLUVIX с TMF
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXSUVXY с TQQQ

Доходность на риск

UVIX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.88

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
-1.67

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.97

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.33

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.68

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UVIX и UVXY

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-76.19%

-11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-95.25%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-98.55%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

55.83%

+12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и UVXY

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

12.26%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

62.79%

+19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

84.51%

+27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

103.82%

+32.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

113.81%

+22.31%

Сравнение комиссий UVIX и UVXY

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и UVXY

Ни UVIX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UVIX and UVXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, UVXY leads with -64.78% vs -82.59% for UVIX. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UVXY has performed better with a -64.78% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for UVXY.

UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор