Сравнение UVIX с SVOL
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both Volatility funds. UVIX is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.89%/yr vs 5.92%/yr for SVOL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -37.30%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.03%.
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.03% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 0.89% |
Correlation
The correlation between UVIX and SVOL is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.81 |
The correlation between UVIX and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
UVIX
SVOL
Сравнение UVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.07 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.56 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SVOL
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -33.50% | -66.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.79% | -13.01% | -72.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.36% | -33.50% | -65.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -2.61% | -97.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -4.75% | -83.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.76% | 5.45% | +58.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SVOL
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 4.39% | +29.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.07% | 10.17% | +76.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 20.52% | +92.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.06% | 22.02% | +114.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.06% | 21.87% | +114.19% |
Сравнение комиссий UVIX и SVOL
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SVOL
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.01% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SVOL have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.83%) compared to SVOL (4.39%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs SVOL's -33.50%.
On 3-year performance, SVOL leads with 5.92% vs -80.89% for UVIX. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVOL has performed better with a 5.92% return vs -80.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SVOL has the higher dividend yield at 22.01%, compared with 0.00% for UVIX.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Simplify. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор