PortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVIX и SVOL составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности UVIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.39%
9.45%
UVIX
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.28

SVOL:

-0.40

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.84

SVOL:

-0.39

Коэф-т Омега

UVIX:

1.10

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.54

SVOL:

-0.39

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.78

SVOL:

-1.76

Индекс Язвы

UVIX:

68.49%

SVOL:

7.44%

Дневная вол-ть

UVIX:

190.40%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

UVIX:

-99.64%

SVOL:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 37.65%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.38%.


UVIX

С начала года

37.65%

1 месяц

58.27%

6 месяцев

-9.83%

1 год

-48.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.38%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-13.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVIX и SVOL

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVIX: 2.78%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVIX: -0.28
SVOL: -0.40
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVIX: 0.84
SVOL: -0.39
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UVIX: 1.10
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVIX: -0.54
SVOL: -0.39
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVIX: -0.78
SVOL: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVOL равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.40
UVIX
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и SVOL

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%.


TTM2024202320222021
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.59%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок UVIX и SVOL

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.64%
-21.41%
UVIX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и SVOL

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 97.67% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 27.51%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.67%
27.51%
UVIX
SVOL