PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both Volatility funds. UVIX is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.43%/yr vs 6.58%/yr for SVOL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

UVIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-29.01%
С начала года
-31.87%
6 месяцев
-51.86%
1 год
-85.80%
3 года*
-82.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и SVOL

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-31.87%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%0.97%

Correlation

The correlation between UVIX and SVOL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.81

The correlation between UVIX and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с TMF
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

UVIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.51

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
0.85

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.12

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.82

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

1.94

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.51

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.35

-0.97

Просадки

Сравнение просадок UVIX и SVOL

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-33.50%

-66.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.35%

-13.01%

-74.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.44%

-33.50%

-65.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-2.98%

-96.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.52%

-4.77%

-83.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.78%

5.49%

+62.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и SVOL

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

1.41%

+14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.35%

9.57%

+72.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.51%

20.90%

+90.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.15%

21.99%

+114.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.15%

21.92%

+114.23%

Сравнение комиссий UVIX и SVOL

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и SVOL

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and SVOL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (15.41%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs SVOL's -33.50%.

On 3-year performance, SVOL leads with 6.58% vs -82.43% for UVIX. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVOL has performed better with a 6.58% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for UVIX.

They also come from different issuers: Volatility Shares and Simplify. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.50% for SVOL.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор