PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVIX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с SVOL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

UVIX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между UVIX и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.31

SVOL:

0.01

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.74

SVOL:

0.30

Коэф-т Омега

UVIX:

1.09

SVOL:

1.05

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.59

SVOL:

0.02

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.85

SVOL:

0.08

Индекс Язвы

UVIX:

69.27%

SVOL:

8.58%

Дневная вол-ть

UVIX:

192.47%

SVOL:

36.16%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

UVIX:

-99.78%

SVOL:

-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.95%.

UVIX

С начала года

-14.97%

1 месяц

-44.18%

6 месяцев

-15.22%

1 год

-58.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-0.95%

1 месяц

22.41%

6 месяцев

-3.74%

1 год

0.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVIX и SVOL

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и SVOL

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%.

TTM2024202320222021
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		17.31%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок UVIX и SVOL

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и SVOL

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 43.74% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 18.03%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...