Сравнение UVIX с SVIX
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both Volatility funds from Volatility Shares - UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily) while SVIX tracks the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between UVIX and SVIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between UVIX and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SVIX — Ранг доходности на риск
UVIX
SVIX
Сравнение UVIX c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.21 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.44 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SVIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -79.30% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -42.69% | -43.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -79.30% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -51.72% | -48.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -32.18% | -56.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 14.99% | +47.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SVIX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 11.40% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 43.72% | +44.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 55.42% | +57.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 65.88% | +69.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 65.88% | +69.45% |
Сравнение комиссий UVIX и SVIX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SVIX
Ни UVIX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SVIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -80.76% for UVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор