Сравнение UVIX с SVIX
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past 3 years, UVIX returned -82.43%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
UVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -29.01%
- С начала года
- -31.87%
- 6 месяцев
- -51.86%
- 1 год
- -85.80%
- 3 года*
- -82.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -31.87% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Correlation
The correlation between UVIX and SVIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between UVIX and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SVIX — Ранг доходности на риск
UVIX
SVIX
Сравнение UVIX c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.21 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.50 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.95 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.16 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SVIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -79.30% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.35% | -42.69% | -44.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.44% | -79.30% | -20.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -56.14% | -43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.52% | -31.60% | -56.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.78% | 14.75% | +53.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 7.38% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.35% | 41.05% | +41.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.51% | 54.75% | +56.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.15% | 66.27% | +69.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.15% | 66.27% | +69.88% |
Сравнение комиссий UVIX и SVIX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SVIX
Ни UVIX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SVIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (15.41%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -82.43% for UVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while SVIX is Inverse Equities. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор