Сравнение UVIX с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
UVIX и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVIX и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и SVIX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
UVIX vs. SVIX — Ранг доходности на риск
UVIX
SVIX
Сравнение UVIX c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.28 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.10 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.43 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.98 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.03 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между UVIX и SVIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SVIX
Ни UVIX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SVIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -79.30% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.23% | -49.47% | -44.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -68.36% | -31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.03% | -30.30% | -57.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.65% | 21.63% | +61.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 29.75%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.92% | 29.75% | +29.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.46% | 47.54% | +46.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.69% | 74.65% | +75.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.17% | 67.23% | +70.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.17% | 67.23% | +70.94% |