Сравнение UVIX с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
UVIX и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или SVIX.
Основные характеристики
| UVIX | SVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -73.42% | -24.99% |
| Дох-ть за 1 год | -84.60% | -6.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | -0.07 |
| Коэф-т Сортино | -1.04 | 0.40 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | -0.19 |
| Индекс Язвы | 66.57% | 25.55% |
| Дневная вол-ть | 151.82% | 70.82% |
| Макс. просадка | -99.72% | -62.55% |
| Текущая просадка | -99.72% | -44.21% |
Корреляция
Корреляция между UVIX и SVIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SVIX
С начала года, UVIX показывает доходность -73.42%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -24.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и SVIX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVIX c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SVIX
Ни UVIX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SVIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 37.29% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 17.78%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.