Сравнение UVIX с SVIX
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both Volatility funds from Volatility Shares - UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily) while SVIX tracks the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.80%/yr vs -5.66%/yr for SVIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
UVIX
- 1 день
- 10.67%
- 1 месяц
- -21.26%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -38.89%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -80.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between UVIX and SVIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between UVIX and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SVIX — Ранг доходности на риск
UVIX
SVIX
Сравнение UVIX c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.32 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.76 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SVIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -79.30% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.20% | -42.69% | -43.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.36% | -79.30% | -20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -56.20% | -43.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.58% | -31.87% | -56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.73% | 14.93% | +52.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SVIX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.94% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.94% | 16.67% | +17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.40% | 43.44% | +43.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.72% | 55.33% | +57.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.13% | 66.26% | +69.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.13% | 66.26% | +69.87% |
Сравнение комиссий UVIX и SVIX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SVIX
Ни UVIX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SVIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.94%) compared to SVIX (16.67%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.66% vs -80.80% for UVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.66% return vs -80.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор