PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVIX с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с SVIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

UVIX и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или SVIX.

Корреляция

Корреляция между UVIX и SVIX составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности UVIX и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.39%
-17.71%
UVIX
SVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.28

SVIX:

-0.74

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.84

SVIX:

-0.87

Коэф-т Омега

UVIX:

1.10

SVIX:

0.86

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.54

SVIX:

-0.85

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.78

SVIX:

-1.53

Индекс Язвы

UVIX:

68.49%

SVIX:

44.35%

Дневная вол-ть

UVIX:

190.40%

SVIX:

91.46%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

SVIX:

-79.30%

Текущая просадка

UVIX:

-99.64%

SVIX:

-76.01%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 37.65%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -52.03%.

UVIX

С начала года

37.65%

1 месяц

58.27%

6 месяцев

-9.83%

1 год

-48.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVIX

С начала года

-52.03%

1 месяц

-47.22%

6 месяцев

-50.89%

1 год

-69.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVIX и SVIX

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVIX: 2.78%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVIX: 1.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и SVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVIX: -0.28
SVIX: -0.74
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVIX: 0.84
SVIX: -0.87
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UVIX: 1.10
SVIX: 0.86
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVIX: -0.54
SVIX: -0.85
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVIX: -0.78
SVIX: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.74
UVIX
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и SVIX

Ни UVIX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и SVIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.64%
-76.01%
UVIX
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и SVIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 97.67% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 52.35%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.67%
52.35%
UVIX
SVIX