Сравнение UVIX с SVIX
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both Volatility funds from Volatility Shares - UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily) while SVIX tracks the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.17%/yr vs -1.85%/yr for SVIX. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 3.34%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.72M | $59.29M | $62.47M | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам UVIX и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between UVIX and SVIX is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between UVIX and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SVIX — Ранг доходности на риск
UVIX
SVIX
Сравнение UVIX c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.15 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 3.25 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SVIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -79.30% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -42.69% | -41.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -79.30% | -20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -50.64% | -49.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -32.45% | -56.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 15.03% | +45.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SVIX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 14.32% | +14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 42.55% | +42.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 55.61% | +57.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 65.73% | +69.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 65.73% | +69.28% |
Сравнение комиссий UVIX и SVIX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SVIX
Ни UVIX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SVIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to SVIX (14.32%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -1.85% vs -82.17% for UVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -1.85% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор