Сравнение UVIX с VXX
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both Volatility funds - UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily) while VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.89%/yr vs -39.30%/yr for VXX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -37.30%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -10.50%.
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -51.80%
- 3 года*
- -39.30%
- 5 лет*
- -44.90%
- 10 лет*
- -48.29%
Сравнение доходности по годам UVIX и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -10.50% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -43.18% |
Correlation
The correlation between UVIX and VXX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between UVIX and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск
UVIX
VXX
Сравнение UVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.97 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.49 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и VXX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.79% | -53.59% | -32.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.36% | -79.21% | -20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -95.08% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.76% | 35.56% | +28.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и VXX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 17.17% | +16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.07% | 43.32% | +43.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 56.25% | +56.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.06% | 68.03% | +68.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.06% | 70.39% | +65.67% |
Сравнение комиссий UVIX и VXX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и VXX
Ни UVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UVIX and VXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UVIX has higher volatility (33.83%) compared to VXX (17.17%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs VXX's -100.00%.
On 3-year performance, VXX leads with -39.30% vs -80.89% for UVIX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, VXX has been the lower-risk option at 17.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VXX has performed better with a -39.30% return vs -80.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Volatility Shares and Barclays Capital. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.89% for VXX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор