Сравнение UVIX с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
UVIX и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или VXX.
Основные характеристики
| UVIX | VXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -73.42% | -27.37% |
| Дох-ть за 1 год | -84.60% | -43.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | -0.60 |
| Коэф-т Сортино | -1.04 | -0.81 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | -1.22 |
| Индекс Язвы | 66.57% | 36.75% |
| Дневная вол-ть | 151.82% | 74.30% |
| Макс. просадка | -99.72% | -99.08% |
| Текущая просадка | -99.72% | -98.98% |
Корреляция
Корреляция между UVIX и VXX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и VXX
С начала года, UVIX показывает доходность -73.42%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -27.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и VXX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и VXX
Ни UVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и VXX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и VXX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 37.29% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 18.11%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.