PortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVIX и VXX составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности UVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.39%
-83.54%
UVIX
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.28

VXX:

0.16

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.84

VXX:

1.07

Коэф-т Омега

UVIX:

1.10

VXX:

1.13

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.54

VXX:

0.16

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.78

VXX:

0.40

Индекс Язвы

UVIX:

68.49%

VXX:

38.07%

Дневная вол-ть

UVIX:

190.40%

VXX:

94.13%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

UVIX:

-99.64%

VXX:

-98.51%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 37.65%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 43.80%.


UVIX

С начала года

37.65%

1 месяц

58.27%

6 месяцев

-9.83%

1 год

-48.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXX

С начала года

43.80%

1 месяц

43.80%

6 месяцев

24.71%

1 год

21.33%

5 лет

-52.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVIX и VXX

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.


График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVIX: 2.78%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVIX: -0.28
VXX: 0.16
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVIX: 0.84
VXX: 1.07
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UVIX: 1.10
VXX: 1.13
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVIX: -0.54
VXX: 0.17
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVIX: -0.78
VXX: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.16
UVIX
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и VXX

Ни UVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и VXX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.64%
-85.30%
UVIX
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и VXX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 97.67% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 47.70%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.67%
47.70%
UVIX
VXX