PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVIX с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с VXX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

UVIX и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или VXX.

Корреляция

Корреляция между UVIX и VXX составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.31

VXX:

0.11

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.74

VXX:

0.96

Коэф-т Омега

UVIX:

1.09

VXX:

1.12

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.59

VXX:

0.10

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.85

VXX:

0.26

Индекс Язвы

UVIX:

69.27%

VXX:

37.86%

Дневная вол-ть

UVIX:

192.47%

VXX:

95.16%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

UVIX:

-99.78%

VXX:

-98.80%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 15.59%.

UVIX

С начала года

-14.97%

1 месяц

-44.18%

6 месяцев

-15.22%

1 год

-58.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXX

С начала года

15.59%

1 месяц

-22.18%

6 месяцев

21.60%

1 год

10.38%

5 лет

-53.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVIX и VXX

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и VXX

Ни UVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и VXX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и VXX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 43.74% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 21.58%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...