Сравнение UVIX с VXX
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both Volatility funds - UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily) while VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.17%/yr vs -41.67%/yr for VXX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -22.52%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
VXX
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -4.56%
- 6 месяцев
- -25.82%
- С начала года
- -22.52%
- 1 год
- -52.58%
- 3 года*
- -41.67%
- 5 лет*
- -46.15%
- 10 лет*
- -46.01%
- Всё время*
- -51.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $106.38M | $98.49M | $150.50M | |
| $215.68M | $176.91M | $223.32M |
Сравнение доходности по годам UVIX и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -22.52% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -43.18% |
Correlation
The correlation between UVIX and VXX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between UVIX and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск
UVIX
VXX
Сравнение UVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -1.03 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.69 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и VXX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -51.41% | -33.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -81.07% | -18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -95.11% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 32.62% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и VXX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 14.67% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 42.51% | +42.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 56.52% | +56.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 67.61% | +67.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 70.36% | +64.65% |
Сравнение комиссий UVIX и VXX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и VXX
Ни UVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UVIX and VXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to VXX (14.67%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs VXX's -100.00%.
On 3-year performance, VXX leads with -41.67% vs -82.17% for UVIX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, VXX has been the lower-risk option at 14.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VXX has performed better with a -41.67% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Volatility Shares and Barclays Capital. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.89% for VXX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор