Сравнение UVIX с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
UVIX и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или VXX.
Корреляция
Корреляция между UVIX и VXX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и VXX
Основные характеристики
UVIX:
-0.48
VXX:
-0.35
UVIX:
-0.31
VXX:
-0.08
UVIX:
0.96
VXX:
0.99
UVIX:
-0.76
VXX:
-0.28
UVIX:
-1.20
VXX:
-0.77
UVIX:
63.40%
VXX:
36.46%
UVIX:
160.33%
VXX:
79.12%
UVIX:
-99.80%
VXX:
-99.08%
UVIX:
-99.80%
VXX:
-99.06%
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -22.15%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -9.41%.
UVIX
-22.15%
-5.13%
-46.09%
-77.22%
N/A
N/A
VXX
-9.41%
-1.47%
-15.09%
-29.63%
-46.69%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и VXX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVIX и VXX
UVIX
VXX
Сравнение UVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и VXX
Ни UVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и VXX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и VXX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.