PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с VXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с VXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

UVIX и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVIX и VXX

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		45.18%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.09%-42.21%-26.22%-72.52%-43.52%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 45.18%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью 31.09%.

UVIX

1 день
0.12%
1 месяц
18.60%
С начала года
45.18%
6 месяцев
-18.00%
1 год
-76.53%
3 года*
-82.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXX

1 день
-0.09%
1 месяц
13.85%
С начала года
31.09%
6 месяцев
3.77%
1 год
-30.72%
3 года*
-41.76%
5 лет*
-45.28%
10 лет*
-46.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOLUVIX с TMF
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXYVXX с ^VVIX

Сравнение комиссий UVIX и VXX

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Доходность на риск

UVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXVXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.41

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-0.20

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.47

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

-0.59

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.75

+0.16

Корреляция

Корреляция между UVIX и VXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и VXX

Ни UVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и VXX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VXX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVIXVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-100.00%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.23%

-69.85%

-24.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.04%

-95.03%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.85%

54.97%

+27.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и VXX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.38% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 28.51%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVIXVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.38%

28.51%

+29.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.46%

46.98%

+47.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.69%

74.80%

+74.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.10%

69.01%

+69.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.10%

71.14%

+66.96%