Сравнение USTEX с USBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и USBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и USBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -2.22% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 2.15% против 7.54% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
USBLX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и USBLX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.
Доходность на риск
USTEX vs. USBLX — Ранг доходности на риск
USTEX
USBLX
Сравнение USTEX c USBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | USBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.24 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.74 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.46 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 7.14 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.24 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.67 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и USBLX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и USBLX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности USBLX в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.19% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и USBLX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -33.49% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.48% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -20.51% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -21.93% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -3.82% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.31% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.53% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и USBLX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.86% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 4.78% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 8.47% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 8.63% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 9.06% | -4.03% |