PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USTEX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USTEX с INDEX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

USTEX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USTEX или INDEX.

Корреляция

Корреляция между USTEX и INDEX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USTEX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USTEX:

0.09

INDEX:

0.67

Коэф-т Сортино

USTEX:

0.15

INDEX:

1.05

Коэф-т Омега

USTEX:

1.03

INDEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

USTEX:

0.06

INDEX:

0.69

Коэф-т Мартина

USTEX:

0.24

INDEX:

2.63

Индекс Язвы

USTEX:

2.39%

INDEX:

4.91%

Дневная вол-ть

USTEX:

8.62%

INDEX:

19.64%

Макс. просадка

USTEX:

-17.92%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

USTEX:

-5.57%

INDEX:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, USTEX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 2.13% против 9.69% соответственно.

USTEX

С начала года

-2.18%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-2.94%

1 год

0.75%

3 года

2.51%

5 лет

1.01%

10 лет

2.13%

INDEX

С начала года

1.77%

1 месяц

12.92%

6 месяцев

1.13%

1 год

12.99%

3 года

11.50%

5 лет

15.57%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Long Term Fund

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Сравнение комиссий USTEX и INDEX

USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USTEX и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USTEX
Ранг риск-скорректированной доходности USTEX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USTEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USTEX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USTEX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTEX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTEX и INDEX

Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности INDEX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		3.81%3.68%3.65%3.46%2.74%3.15%3.42%3.79%3.89%4.14%4.24%4.18%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.31%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USTEX и INDEX

Максимальная просадка USTEX за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USTEX и INDEX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.67%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...