Сравнение USTEX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и INDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и INDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 2.15% против 11.68% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и INDEX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Доходность на риск
USTEX vs. INDEX — Ранг доходности на риск
USTEX
INDEX
Сравнение USTEX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | INDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.97 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.51 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 7.28 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.97 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.55 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и INDEX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и INDEX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности INDEX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и INDEX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и INDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -38.82% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -12.10% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -21.52% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -38.82% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -6.26% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.69% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и INDEX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 5.35% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 9.48% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 18.28% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 16.76% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 18.65% | -13.62% |