PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTEX с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTEX с INDEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USTEX (USAA Tax Exempt Long Term Fund) and INDEX (CYBER HORNET S&P 500) are both mutual funds - USTEX is a Municipal Bonds fund managed by Victory, while INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, USTEX returned 2.27%/yr vs 13.13%/yr for INDEX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. USTEX charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.

Доходность

Сравнение доходности USTEX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTEX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.13% соответственно.

USTEX

1 день
0.00%
1 месяц
2.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.29%
1 год
8.99%
3 года*
4.76%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.27%

INDEX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.32%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.80%
1 год
22.28%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.06%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTEX и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		2.97%3.60%3.51%6.91%-12.39%3.53%5.45%7.49%0.82%5.44%
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		8.08%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Correlation

The correlation between USTEX and INDEX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

-0.03

The correlation between USTEX and INDEX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Long Term Fund

CYBER HORNET S&P 500

Часто сравнивают с USTEX:
USTEX с VTEBUSTEX с EDFUSTEX с USBLXUSTEX с USAAXUSTEX с DCARXUSTEX с NPVUSTEX с DFABX
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с OAKLX

Доходность на риск

USTEX vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTEX
Ранг доходности на риск USTEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTEX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USTEXINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.90

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.59

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.34

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.66

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

11.98

-2.15

USTEX vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTEX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа INDEX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTEX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USTEX и INDEX

Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTEXINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.42%

-38.82%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-8.93%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-18.75%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-21.52%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-38.82%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.62%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.98%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USTEX и INDEX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 0.93%, в то время как у CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTEXINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

4.93%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

9.94%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

12.53%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

16.84%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

18.65%

-13.60%

Сравнение комиссий USTEX и INDEX

USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTEX и INDEX

Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности INDEX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		0.96%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		3.63%4.04%4.29%3.33%3.42%2.66%3.39%3.42%3.78%3.54%4.13%3.86%

Часто задаваемые вопросы

USTEX and INDEX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDEX has higher volatility (4.93%) compared to USTEX (0.93%). In terms of maximum drawdown, USTEX dropped -20.42% vs INDEX's -38.82%.

USTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTEX и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор