Сравнение USTEX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
USTEX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USTEX или VTEB.
Основные характеристики
| USTEX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.35% | 2.09% |
| Дох-ть за 1 год | 11.28% | 7.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.49% | -0.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.54% | 1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 5.26% | 4.24% |
| Макс. просадка | -17.92% | -17.00% |
| Текущая просадка | -2.09% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между USTEX и VTEB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USTEX и VTEB
С начала года, USTEX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 2.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и VTEB
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USTEX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и VTEB
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VTEB в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.59% | 3.64% | 3.45% | 2.74% | 3.14% | 3.42% | 3.79% | 3.89% | 4.14% | 4.24% | 4.18% | 4.21% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.02% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и VTEB
Максимальная просадка USTEX за все время составила -17.92%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и VTEB
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.