Сравнение USTEX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USTEX имеют среднегодовую доходность 2.15%, а акции VTEB немного отстают с 2.09%.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и VTEB
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
USTEX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
USTEX
VTEB
Сравнение USTEX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.99 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.25 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.25 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.69 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.99 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.45 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и VTEB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и VTEB
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и VTEB
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -17.00% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -3.45% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -12.64% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -17.00% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -1.86% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.35% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.17% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и VTEB
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.37% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 1.87% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 4.00% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 3.88% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.25% | -0.22% |