PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032891064

CUSIP

903289106

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

18 мар. 1982 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USTEX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График комиссии USTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USTEX: 0.46%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USTEX с VTEB USTEX с INDEX
Популярные сравнения:
USTEX с VTEB USTEX с INDEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Tax Exempt Long Term Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
563.55%
2,256.87%
USTEX (USAA Tax Exempt Long Term Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USAA Tax Exempt Long Term Fund показал доход в -2.75% с начала года и 1.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Tax Exempt Long Term Fund составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

USTEX

С начала года

-2.75%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-2.42%

1 год

1.82%

5 лет

1.27%

10 лет

2.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%1.11%-2.06%-2.27%-2.75%
2024-0.76%0.38%0.48%-1.43%0.24%2.41%1.06%0.71%1.35%-1.71%2.61%-2.35%2.89%
20233.62%-2.92%2.19%-0.44%-0.69%1.24%0.56%-2.11%-3.54%-1.62%8.54%2.85%7.30%
2022-2.86%-0.30%-3.40%-3.08%0.43%-2.76%3.00%-2.53%-5.25%-1.77%5.67%0.23%-12.36%
20211.04%-1.72%0.77%1.26%0.75%0.52%1.09%-0.52%-0.80%-0.42%1.39%0.23%3.61%
20201.90%1.70%-5.09%-2.82%3.58%1.57%2.14%-0.39%0.19%-0.34%2.04%0.91%5.18%
20190.46%0.55%1.76%0.51%1.43%0.42%0.50%1.69%-0.53%-0.01%0.27%0.21%7.49%
2018-0.97%-0.29%0.56%-0.38%1.08%0.02%0.15%0.19%-0.55%-0.91%0.89%1.08%0.83%
20170.39%0.56%0.36%0.55%1.40%0.06%0.46%0.70%-0.04%0.15%0.09%1.01%5.81%
20160.82%0.13%0.56%0.72%0.48%1.43%-0.04%0.25%-0.29%-0.87%-3.35%0.89%0.65%
20151.72%-0.96%0.18%-0.46%-0.16%-0.09%0.83%0.19%0.51%0.33%0.48%0.75%3.35%
20142.83%1.18%0.42%1.41%1.17%0.21%0.21%0.71%0.40%0.75%0.11%0.72%10.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USTEX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USTEX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USTEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа USTEX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USTEX: 0.17
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино USTEX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
USTEX: 0.27
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега USTEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USTEX: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара USTEX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USTEX: 0.17
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина USTEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USTEX: 0.71
^GSPC: 1.94

USAA Tax Exempt Long Term Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.46
USTEX (USAA Tax Exempt Long Term Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Long Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.45$0.41$0.38$0.44$0.46$0.49$0.52$0.55$0.58$0.58

Дивидендный доход

3.81%3.68%3.65%3.46%2.74%3.15%3.42%3.79%3.89%4.14%4.24%4.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Long Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.00$0.11
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2023$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.41
2021$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2020$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.44
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2017$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2016$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.55
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.10%
-10.07%
USTEX (USAA Tax Exempt Long Term Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USAA Tax Exempt Long Term Fund показал максимальную просадку в 17.92%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USAA Tax Exempt Long Term Fund составляет 6.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.92%4 авг. 2021 г.31126 окт. 2022 г.———
-17.87%19 мар. 1987 г.15319 окт. 1987 г.2327 сент. 1988 г.385
-17.67%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.1791 сент. 2009 г.405
-12.92%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.12516 мая 1995 г.336
-12.5%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.17020 нояб. 2020 г.180

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USAA Tax Exempt Long Term Fund составляет 7.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
14.23%
USTEX (USAA Tax Exempt Long Term Fund)
Benchmark (^GSPC)