USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Tax Exempt Long Term Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) показал доход в -0.83% с начала года и 3.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USTEX составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 19 мар. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был май 1984 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении USTEX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 20 авг. 1982 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 30 мая 1984 г. с доходностью -6.0%.

USAA Tax Exempt Long Term Fund: годовая альфа составляет 4.60%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.03.1982.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.11%) было выше, чем в снижении (6.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия USTEX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

USTEX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Long Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Long Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USAA Tax Exempt Long Term Fund показал максимальную просадку в 20.42%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 790 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Tax Exempt Long Term Fund составляет 3.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.