- ISIN
- US9032891064
- CUSIP
- 903289106
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 18 мар. 1982 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции USTEX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,044.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) показал доход в 2.54% с начала года и 9.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USTEX составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Tax Exempt Long Term Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USTEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был май 1984 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USTEX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 20 авг. 1982 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 30 мая 1984 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 1.61% | -2.48% | 1.75% | 0.48% | 0.41% | 2.54% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 1.11% | -2.08% | -0.88% | -0.85% | 0.49% | -0.79% | 0.69% | 3.26% | 2.19% | 0.11% | -0.10% | 3.60% |
| 2024 | -0.76% | 0.38% | 0.48% | -1.43% | 0.23% | 2.41% | 1.06% | 0.71% | 1.35% | -1.71% | 2.90% | -2.04% | 3.51% |
| 2023 | 3.62% | -2.92% | 2.19% | -0.44% | -0.69% | 1.24% | 0.56% | -2.11% | -3.56% | -1.96% | 8.54% | 2.85% | 6.91% |
| 2022 | -2.86% | -0.30% | -3.40% | -3.09% | 0.43% | -2.77% | 2.99% | -2.53% | -5.25% | -1.78% | 5.67% | 0.23% | -12.39% |
| 2021 | 1.03% | -1.73% | 0.77% | 1.26% | 0.73% | 0.52% | 1.09% | -0.52% | -0.80% | -0.43% | 1.39% | 0.23% | 3.53% |
Метрики бенчмарка
USAA Tax Exempt Long Term Fund has an annualized alpha of 4.65%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 1982.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.04%) than losses (6.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.65%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.04%
- Участие в снижении
- 6.74%
Комиссия
Комиссия USTEX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USTEX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USTEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.93 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 13.52 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Long Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.49 | $0.52 | $0.41 | $0.40 | $0.37 | $0.47 | $0.46 | $0.49 | $0.48 | $0.55 | $0.53 |
Дивидендный доход | 3.65% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Long Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.49 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.08 | $0.52 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Tax Exempt Long Term Fund показал максимальную просадку в 20.42%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 790 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -20.42%окт. 1987 г. | 7mo 11d | 3y 1mo | 3y 8moмарт 1987 г. - нояб. 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.95%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 12mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.43%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo 19d | 1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Коррекция 1984 года1984 | -13.35%май 1984 г. | 1y 5d | 11mo 24d | 1y 11moмай 1983 г. - май 1985 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -12.92%нояб. 1994 г. | 9mo 24d | 5mo 25d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Показатели просадок
| USTEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -56.78% | +36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -9.10% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -18.90% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -25.43% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -33.92% | +15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.72% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USTEX
Добавьте USAA Tax Exempt Long Term Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USTEX