Сравнение USTEX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.83% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.12% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.40% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.11%
NPV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и NPV
USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
USTEX vs. NPV — Ранг доходности на риск
USTEX
NPV
Сравнение USTEX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.16 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.37 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.28 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и NPV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и NPV
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности NPV в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.78% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.19% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и NPV
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -44.25% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.07% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -44.25% | +26.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -44.25% | +26.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -17.90% | +14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -10.15% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.77% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и NPV
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.43% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 5.20% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 9.05% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 13.52% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 13.19% | -8.16% |