PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTEX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTEX с NPV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USTEX (USAA Tax Exempt Long Term Fund) and NPV (Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, USTEX returned 2.31%/yr vs 2.37%/yr for NPV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. USTEX charges 0.46%/yr vs 1.51%/yr for NPV.

Доходность

Сравнение доходности USTEX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTEX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 6.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USTEX имеют среднегодовую доходность 2.31%, а акции NPV немного впереди с 2.37%.

USTEX

1 день
0.33%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.70%
1 год
9.01%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.31%

NPV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.88%
6 месяцев
5.78%
1 год
10.67%
3 года*
8.26%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTEX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		2.54%3.60%3.51%6.91%-12.39%3.53%5.45%7.49%0.82%5.44%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.88%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Correlation

The correlation between USTEX and NPV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.19

The correlation between USTEX and NPV shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Long Term Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с USTEX:
USTEX с VTEBUSTEX с INDEXUSTEX с EDFUSTEX с USBLXUSTEX с USAAXUSTEX с DCARXUSTEX с DFABX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с TFCYXNPV с ATOIXNPV с BMNNPV с MYINPV с FOHFXNPV с CBTAX

Доходность на риск

USTEX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTEX
Ранг доходности на риск USTEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTEX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTEXNPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.55

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.30

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.28

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.49

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

6.26

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTEX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTEX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTEX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTEXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.55

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.29

+0.62

Просадки

Сравнение просадок USTEX и NPV

Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и NPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTEXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.42%

-44.25%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-4.31%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-18.29%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-44.25%

+26.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-44.25%

+26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.72%

+15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-10.18%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.71%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USTEX и NPV

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.32%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTEXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.83%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

5.05%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

6.93%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

13.48%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

13.19%

-8.14%

Сравнение комиссий USTEX и NPV

USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTEX и NPV

Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности NPV в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.97%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		3.65%4.04%4.29%3.33%3.42%2.66%3.39%3.42%3.78%3.54%4.13%3.86%

Часто задаваемые вопросы

USTEX and NPV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPV has higher volatility (1.83%) compared to USTEX (1.32%). In terms of maximum drawdown, USTEX dropped -20.42% vs NPV's -44.25%.

USTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTEX и NPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор