Сравнение USTEX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Growth Fund (USAAX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 2.15% против 14.01% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и USAAX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
USTEX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USTEX
USAAX
Сравнение USTEX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.17 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.92 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.21 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и USAAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и USAAX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и USAAX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -66.79% | +46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -16.92% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -41.75% | +23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -41.75% | +23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -13.69% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -18.87% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.87% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 6.86% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 12.46% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 22.63% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 24.02% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 22.05% | -17.02% |