Сравнение USTEX с USAAX
USTEX (USAA Tax Exempt Long Term Fund) and USAAX (USAA Growth Fund) are both mutual funds - USTEX is a Municipal Bonds fund managed by Victory, while USAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USTEX returned 2.31%/yr vs 15.66%/yr for USAAX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. USTEX charges 0.46%/yr vs 0.84%/yr for USAAX.
Доходность
Сравнение доходности USTEX и USAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у USAAX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 2.31% против 15.66% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.31%
USAAX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам USTEX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 2.54% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
USAAX USAA Growth Fund | 4.85% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Correlation
The correlation between USTEX and USAAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1982 г. | 0.00 |
The correlation between USTEX and USAAX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTEX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USTEX
USAAX
Сравнение USTEX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.24 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.24 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 4.14 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.34 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.51 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и USAAX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTEX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -66.79% | +46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -16.92% | +13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -29.85% | +22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -41.75% | +23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -41.75% | +23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -18.82% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 5.08% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.32%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTEX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 3.68% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 11.73% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 15.69% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 23.99% | -18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 22.10% | -17.05% |
Сравнение комиссий USTEX и USAAX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и USAAX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности USAAX в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 10.13% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.65% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
USTEX and USAAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAAX has higher volatility (3.68%) compared to USTEX (1.32%). In terms of maximum drawdown, USTEX dropped -20.42% vs USAAX's -66.79%.
USTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USTEX и USAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор