PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTEX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USTEX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USTEX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USTEX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		-0.41%3.60%3.51%6.91%-12.39%3.53%5.45%7.49%0.82%5.44%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 2.15% против 16.40% соответственно.

USTEX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.26%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.15%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Long Term Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USTEX:
USTEX с VTEBUSTEX с INDEXUSTEX с EDFUSTEX с USBLXUSTEX с NPVUSTEX с DCARXUSTEX с USAAX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий USTEX и USAGX

USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund

Доходность на риск

USTEX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTEX
Ранг доходности на риск USTEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTEX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTEXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.27

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.50

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.28

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

12.04

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTEX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTEX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTEX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTEXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.27

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.19

+0.71

Корреляция

Корреляция между USTEX и USAGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTEX и USAGX

Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		3.76%4.04%4.29%3.33%3.42%2.66%3.39%3.42%3.78%3.54%4.13%3.86%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USTEX и USAGX

Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USTEXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.42%

-80.89%

+60.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-30.12%

+23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-45.72%

+27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-51.03%

+33.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-20.48%

+17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-43.17%

+40.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

8.19%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USTEX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USTEXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

17.28%

-16.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

35.61%

-33.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

43.15%

-34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

32.19%

-26.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

32.80%

-27.77%