Сравнение USTEX с EDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и EDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 2.15% против 5.06% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и EDF
USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Доходность на риск
USTEX vs. EDF — Ранг доходности на риск
USTEX
EDF
Сравнение USTEX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.80 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.89 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.10 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и EDF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и EDF
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности EDF в 14.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и EDF
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и EDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -64.23% | +43.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -13.91% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -53.09% | +35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -64.23% | +46.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -15.87% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -21.61% | +18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.20% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и EDF
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 6.38% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 10.45% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 18.19% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 25.88% | -20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 30.66% | -25.63% |