PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USSPX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSPX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 13.96% против 7.54% соответственно.

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий USSPX и USBLX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USSPX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.74

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.14

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.80

-0.28

Корреляция

Корреляция между USSPX и USBLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и USBLX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и USBLX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSPXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-33.49%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-7.48%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-20.51%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-21.93%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-3.82%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-4.31%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и USBLX

USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSPXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.86%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

4.78%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

8.47%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

8.63%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

9.06%

+9.29%