PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с USMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSPX с USMIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USSPX (USAA 500 Index Fund) and USMIX (USAA Extended Market Index Fund) are both mutual funds - USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while USMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USSPX returned 15.55%/yr vs 12.22%/yr for USMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USSPX charges 0.24%/yr vs 0.38%/yr for USMIX.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и USMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у USMIX с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции USMIX по среднегодовой доходности: 15.55% против 12.22% соответственно.

USSPX

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.21%
С начала года
8.37%
6 месяцев
7.04%
1 год
22.12%
3 года*
20.92%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.55%

USMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.48%
С начала года
12.57%
6 месяцев
10.14%
1 год
26.55%
3 года*
17.32%
5 лет*
5.71%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSPX и USMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		8.37%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		12.57%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%

Correlation

The correlation between USSPX and USMIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г.

0.88

The correlation between USSPX and USMIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

USAA Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с QQQ
Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USATXUSMIX с VXFUSMIX с VTIUSMIX с SPYUSMIX с VOOUSMIX с SWSSXUSMIX с QQQM

Доходность на риск

USSPX vs. USMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c USMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSPXUSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.68

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.43

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.84

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

10.22

+1.57

USSPX vs. USMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и USMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSPX и USMIX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке USMIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSPXUSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-57.91%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.97%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-31.84%

+12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-37.86%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-41.86%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.62%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-11.97%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.76%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и USMIX

USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеют волатильность 4.99% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSPXUSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.92%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

12.09%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

16.89%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

25.00%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

23.67%

-5.29%

Сравнение комиссий USSPX и USMIX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USMIX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и USMIX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности USMIX в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		5.75%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.82%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

USSPX and USMIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSPX has higher volatility (4.99%) compared to USMIX (4.92%). In terms of maximum drawdown, USSPX dropped -55.39% vs USMIX's -57.91%.

USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSPX и USMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор