PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSPX с USMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с USMIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX).

USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. USMIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSPX или USMIX.

Корреляция

Корреляция между USSPX и USMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и USMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSPX:

0.55

USMIX:

-0.27

Коэф-т Сортино

USSPX:

0.95

USMIX:

-0.16

Коэф-т Омега

USSPX:

1.14

USMIX:

0.98

Коэф-т Кальмара

USSPX:

0.58

USMIX:

-0.14

Коэф-т Мартина

USSPX:

2.05

USMIX:

-0.45

Индекс Язвы

USSPX:

5.68%

USMIX:

13.70%

Дневная вол-ть

USSPX:

19.99%

USMIX:

25.34%

Макс. просадка

USSPX:

-55.39%

USMIX:

-61.52%

Текущая просадка

USSPX:

-6.08%

USMIX:

-34.29%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у USMIX с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции USMIX по среднегодовой доходности: 10.86% против 1.49% соответственно.

USSPX

С начала года

-0.17%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.90%

5 лет

14.85%

10 лет

10.86%

USMIX

С начала года

-3.90%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-19.72%

1 год

-6.81%

5 лет

5.54%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USSPX и USMIX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USMIX в 0.38%.

USMIX
USAA Extended Market Index Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSPX и USMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг риск-скорректированной доходности USSPX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
USMIX
Ранг риск-скорректированной доходности USMIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSPX c USMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа USMIX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и USMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и USMIX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности USMIX в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSPX
USAA 500 Index Fund		1.03%1.05%1.22%1.43%1.00%1.30%1.64%1.89%1.55%1.92%1.79%1.64%
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		1.48%1.42%1.17%1.44%0.91%0.85%1.28%1.03%0.96%1.04%0.91%0.92%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и USMIX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки USMIX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и USMIX

USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеют волатильность 6.33% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...