Сравнение USSPX с USMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и USMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и USMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.05% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у USMIX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции USMIX по среднегодовой доходности: 13.96% против 10.95% соответственно.
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
USMIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и USMIX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USMIX в 0.38%.
Доходность на риск
USSPX vs. USMIX — Ранг доходности на риск
USSPX
USMIX
Сравнение USSPX c USMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | USMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 5.62 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | USMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и USMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и USMIX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности USMIX в 6.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.47% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и USMIX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке USMIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | USMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -57.91% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -14.21% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -37.86% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -41.86% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -7.18% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -12.06% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.50% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и USMIX
Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 5.37%, в то время как у USAA Extended Market Index Fund (USMIX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | USMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.49% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 12.69% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 21.81% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 24.99% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 23.65% | -5.30% |