Сравнение USSPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSPX или SPY.
Основные характеристики
| USSPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.72% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 32.72% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.07% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.80% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.25 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 19.37 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 12.01% |
| Макс. просадка | -55.39% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.67% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между USSPX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USSPX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USSPX показывает доходность 20.72%, а SPY немного выше – 21.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USSPX имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции SPY немного впереди с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и SPY
USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и SPY
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 1.79% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% | 1.64% | 1.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и SPY
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и SPY
USAA 500 Index Fund (USSPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.06% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.