Сравнение USSPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSPX или VOO.
Основные характеристики
| USSPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.72% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 32.72% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.07% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.80% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.25 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 19.37 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 12.19% |
| Макс. просадка | -55.39% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.67% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между USSPX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USSPX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USSPX показывает доходность 20.72%, а VOO немного выше – 21.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USSPX имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции VOO немного впереди с 12.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и VOO
USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и VOO
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 1.79% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% | 1.64% | 1.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и VOO
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и VOO
USAA 500 Index Fund (USSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.21% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.