PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USAA 500 Index Fund (USSPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9032888847

CUSIP

903288884

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

1 мая 1996 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USSPX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии USSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
USSPX с SWPPX USSPX с VOO USSPX с SPY USSPX с USMIX USSPX с URFRX USSPX с PTF USSPX с MUXYX USSPX с FXAIX USSPX с QQQ USSPX с ARKG
Популярные сравнения:
USSPX с SWPPX USSPX с VOO USSPX с SPY USSPX с USMIX USSPX с URFRX USSPX с PTF USSPX с MUXYX USSPX с FXAIX USSPX с QQQ USSPX с ARKG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.58%
7.36%
USSPX (USAA 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USAA 500 Index Fund показал доход в 21.44% с начала года и 23.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA 500 Index Fund составила 11.12%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


USSPX

С начала года

21.44%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

5.40%

1 год

23.31%

5 лет

12.21%

10 лет

11.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.63%5.33%3.10%-4.07%4.78%3.68%1.12%2.42%2.12%-0.76%6.18%21.44%
20236.28%-2.39%3.80%1.39%0.70%6.55%3.34%-1.63%-4.67%-2.17%9.36%3.65%25.89%
2022-5.50%-2.98%3.60%-9.12%-0.21%-8.20%9.43%-3.98%-9.23%7.87%5.30%-7.12%-20.42%
2021-0.88%2.40%3.87%5.50%0.40%2.82%2.32%3.05%-4.66%7.11%-0.73%-0.15%22.54%
20200.41%-8.09%-12.13%12.98%4.95%2.23%5.87%7.70%-3.87%-2.80%11.25%1.89%18.70%
20198.01%3.18%1.93%4.04%-6.40%7.04%1.43%-1.62%1.73%2.30%3.65%-0.43%26.91%
20185.68%-3.69%-2.56%0.35%2.39%0.61%3.68%3.25%0.54%-6.86%2.02%-10.04%-5.69%
20171.85%3.95%0.10%1.01%1.39%0.62%2.03%0.28%2.05%2.32%3.03%1.05%21.48%
2016-4.97%-0.18%6.78%0.37%1.76%0.26%3.68%0.10%0.00%-1.84%3.69%1.53%11.25%
2015-3.03%5.75%-1.59%0.91%1.24%-1.94%2.07%-6.05%-2.52%8.42%0.30%-1.71%1.02%
2014-3.49%4.55%0.82%0.71%2.34%2.02%-1.39%3.99%-1.43%2.41%2.67%-0.27%13.39%
20135.16%1.31%3.70%1.92%2.33%-1.36%5.06%-2.91%3.12%4.59%3.03%2.49%32.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USSPX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USSPX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA 500 Index Fund (USSPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSPX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.662.10
Коэффициент Сортино USSPX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.232.80
Коэффициент Омега USSPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.39
Коэффициент Кальмара USSPX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.503.09
Коэффициент Мартина USSPX, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.7113.49
USSPX
^GSPC

USAA 500 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
1.83
USSPX (USAA 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.57$0.74$0.70$0.62$0.67$0.72$0.66$0.59$0.61$0.52$0.48$0.41

Дивидендный доход

0.78%1.22%1.43%1.00%1.30%1.64%1.89%1.55%1.92%1.79%1.64%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.57
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.74
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.70
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.62
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.67
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.72
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.66
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.59
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.61
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2013$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.34%
-3.66%
USSPX (USAA 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USAA 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка USAA 500 Index Fund составляет 6.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.39%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1236
-49.37%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.105214 дек. 2006 г.1575
-33.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-27.01%19 нояб. 2021 г.22512 окт. 2022 г.32429 янв. 2024 г.549
-20.3%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USAA 500 Index Fund составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.40%
3.62%
USSPX (USAA 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab