PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA 500 Index Fund (USSPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA 500 Index Fund (USSPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032888847

CUSIP

903288884

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

1 мая 1996 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USSPX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USSPX с SWPPX USSPX с VOO USSPX с SPY USSPX с USMIX USSPX с URFRX USSPX с MUXYX USSPX с PTF USSPX с FXAIX USSPX с QQQ USSPX с ARKG
Популярные сравнения:
USSPX с SWPPX USSPX с VOO USSPX с SPY USSPX с USMIX USSPX с URFRX USSPX с MUXYX USSPX с PTF USSPX с FXAIX USSPX с QQQ USSPX с ARKG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

USAA 500 Index Fund (USSPX) показал доход в -3.28% с начала года и 7.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USSPX составила 10.63%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

USSPX

С начала года

-3.28%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-7.14%

1 год

7.45%

5 лет

13.26%

10 лет

10.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%-1.55%-5.86%-0.49%1.76%-3.28%
20241.63%5.33%3.10%-4.07%4.78%3.68%1.12%2.42%2.12%-0.76%6.18%-4.83%21.99%
20236.28%-2.39%3.80%1.39%0.70%6.55%3.34%-1.63%-4.67%-2.17%9.36%3.65%25.89%
2022-5.50%-2.98%3.60%-9.12%-0.21%-8.20%9.43%-3.98%-9.23%7.87%5.30%-7.12%-20.42%
2021-0.88%2.40%3.87%5.50%0.40%2.82%2.32%3.05%-4.66%7.11%-0.73%-0.15%22.54%
20200.41%-8.09%-12.13%12.98%4.94%2.23%5.87%7.70%-3.87%-2.80%11.25%1.89%18.70%
20198.01%3.18%1.93%4.04%-6.40%7.04%1.43%-1.62%1.73%2.30%3.65%-0.43%26.91%
20185.68%-3.69%-2.57%0.35%2.39%0.61%3.68%3.25%0.54%-6.86%2.02%-10.04%-5.69%
20171.85%3.95%0.10%1.01%1.39%0.62%2.03%0.28%2.05%2.32%3.03%1.05%21.48%
2016-4.97%-0.18%6.78%0.37%1.76%0.26%3.68%0.10%0.01%-1.84%3.69%1.53%11.25%
2015-3.03%5.75%-1.59%0.91%1.24%-1.94%2.07%-6.05%-2.52%8.42%0.30%-1.71%1.02%
2014-3.49%4.55%0.82%0.71%2.34%2.02%-1.39%3.99%-1.43%2.41%2.67%-0.27%13.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USSPX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USSPX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA 500 Index Fund (USSPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA 500 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.77$0.74$0.70$0.62$0.67$0.72$0.66$0.59$0.61$0.52$0.48

Дивидендный доход

1.06%1.05%1.22%1.43%1.00%1.30%1.64%1.89%1.55%1.92%1.79%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.77
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.74
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.70
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.62
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.67
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.72
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.66
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.59
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.61
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2014$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка USAA 500 Index Fund составляет 9.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.39%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1236
-49.36%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.105214 дек. 2006 г.1575
-33.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-27.01%19 нояб. 2021 г.22512 окт. 2022 г.32429 янв. 2024 г.549
-20.3%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...