PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSPX с MUXYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с MUXYX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX).

USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. MUXYX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 29 нояб. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSPX или MUXYX.

Корреляция

Корреляция между USSPX и MUXYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и MUXYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSPX:

0.55

MUXYX:

0.67

Коэф-т Сортино

USSPX:

0.95

MUXYX:

1.11

Коэф-т Омега

USSPX:

1.14

MUXYX:

1.16

Коэф-т Кальмара

USSPX:

0.58

MUXYX:

0.74

Коэф-т Мартина

USSPX:

2.05

MUXYX:

2.85

Индекс Язвы

USSPX:

5.68%

MUXYX:

4.88%

Дневная вол-ть

USSPX:

19.99%

MUXYX:

19.72%

Макс. просадка

USSPX:

-55.39%

MUXYX:

-83.50%

Текущая просадка

USSPX:

-6.08%

MUXYX:

-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у MUXYX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции USSPX уступали акциям MUXYX по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.22% соответственно.

USSPX

С начала года

-0.17%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.90%

5 лет

14.85%

10 лет

10.86%

MUXYX

С начала года

-0.31%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-2.10%

1 год

13.13%

5 лет

17.02%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USSPX и MUXYX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MUXYX в 0.44%.

MUXYX
Victory S&P 500 Index Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSPX и MUXYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг риск-скорректированной доходности USSPX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MUXYX
Ранг риск-скорректированной доходности MUXYX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUXYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUXYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUXYX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUXYX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUXYX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSPX c MUXYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUXYX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и MUXYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и MUXYX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MUXYX в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSPX
USAA 500 Index Fund		1.03%1.05%1.22%1.43%1.00%1.30%1.64%1.89%1.55%1.92%1.79%1.64%
MUXYX
Victory S&P 500 Index Fund		0.87%0.92%1.06%1.25%0.90%1.25%1.56%2.02%1.66%1.85%1.90%1.45%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и MUXYX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки MUXYX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и MUXYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и MUXYX

USAA 500 Index Fund (USSPX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) имеют волатильность 6.33% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...