Сравнение USSPX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и URFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -7.11% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | -1.97% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 13.63% против 8.43% соответственно.
USSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.63%
URFRX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и URFRX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USSPX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
USSPX
URFRX
Сравнение USSPX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.79 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.40 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и URFRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и URFRX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности URFRX в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.47% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.19% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и URFRX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и URFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -39.33% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -8.86% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -22.27% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -28.59% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -6.88% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -5.23% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.84% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и URFRX
USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.88% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 6.98% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 11.91% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.27% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 13.03% | +5.29% |