PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSPX с URFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USSPX и URFRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение USSPX с URFRX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).

USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSPX или URFRX.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и URFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSPX:

0.74

URFRX:

0.88

Коэф-т Сортино

USSPX:

1.05

URFRX:

1.20

Коэф-т Омега

USSPX:

1.15

URFRX:

1.17

Коэф-т Кальмара

USSPX:

0.68

URFRX:

0.88

Коэф-т Мартина

USSPX:

2.45

URFRX:

3.95

Индекс Язвы

USSPX:

5.44%

URFRX:

2.59%

Дневная вол-ть

USSPX:

20.23%

URFRX:

12.65%

Макс. просадка

USSPX:

-55.39%

URFRX:

-38.72%

Текущая просадка

USSPX:

-4.15%

URFRX:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 12.77% против 6.94% соответственно.

USSPX

С начала года

1.15%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

-1.33%

1 год

14.85%

3 года

14.55%

5 лет

15.78%

10 лет

12.77%

URFRX

С начала года

5.25%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

2.32%

1 год

11.10%

3 года

9.33%

5 лет

10.17%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

USAA Target Retirement 2040 Fund

Сравнение комиссий USSPX и URFRX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USSPX
USAA 500 Index Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSPX и URFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг риск-скорректированной доходности USSPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
URFRX
Ранг риск-скорректированной доходности URFRX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URFRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSPX c URFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFRX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и URFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и URFRX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности URFRX в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.57%3.63%2.07%2.80%4.98%3.38%4.98%3.03%1.61%2.34%1.89%1.64%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		4.15%4.37%3.94%10.69%7.78%5.49%12.73%9.99%6.53%3.95%2.55%4.00%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и URFRX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки URFRX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и URFRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и URFRX

USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...