PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с URFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSPX с URFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSPX (USAA 500 Index Fund) and URFRX (USAA Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while URFRX is a Target Retirement Date fund managed by Victory. Over the past 10 years, USSPX returned 15.50%/yr vs 9.43%/yr for URFRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USSPX charges 0.24%/yr vs 0.02%/yr for URFRX.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и URFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у URFRX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 15.50% против 9.43% соответственно.

USSPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.30%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.80%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.67%
10 лет*
15.50%

URFRX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.83%
1 год
22.11%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.14%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSPX и URFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		11.07%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		10.27%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%

Correlation

The correlation between USSPX and URFRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2008 г.

0.93

The correlation between USSPX and URFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

USAA Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с USMIXUSSPX с QQQ
Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с UCAGXURFRX с VFORXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VOOURFRX с SCHX

Доходность на риск

USSPX vs. URFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c URFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXURFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.38

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.40

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.27

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

14.33

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. URFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFRX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и URFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXURFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок USSPX и URFRX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и URFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSPXURFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-39.33%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.88%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-12.41%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-22.27%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-28.59%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.57%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-5.19%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.57%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и URFRX

USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеют волатильность 2.94% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSPXURFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.06%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.57%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

9.43%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

12.33%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

13.08%

+5.28%

Сравнение комиссий USSPX и URFRX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и URFRX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности URFRX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.39%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.74%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, USSPX and URFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URFRX has higher volatility (3.06%) compared to USSPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, USSPX dropped -55.39% vs URFRX's -39.33%.

URFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSPX и URFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор