Сравнение USSPX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и URFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 13.96% против 8.66% соответственно.
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и URFRX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USSPX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
USSPX
URFRX
Сравнение USSPX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.06 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.95 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.28 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и URFRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и URFRX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности URFRX в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и URFRX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и URFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -39.33% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -8.86% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -22.27% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -28.59% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.88% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -5.23% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.86% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и URFRX
USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.59% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 7.29% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 12.07% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 12.31% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.04% | +5.31% |