Сравнение USSPX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSPX или SWPPX.
Основные характеристики
| USSPX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.58% | 18.96% |
| Дох-ть за 1 год | 28.14% | 28.26% |
| Дох-ть за 3 года | 9.22% | 9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.33% | 15.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.72% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 12.76% |
| Макс. просадка | -55.39% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.74% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между USSPX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USSPX и SWPPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USSPX показывает доходность 18.58%, а SWPPX немного выше – 18.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USSPX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции SWPPX немного впереди с 12.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и SWPPX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSPX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и SWPPX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 1.55% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% | 1.64% | 1.56% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и SWPPX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и SWPPX
USAA 500 Index Fund (USSPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.91% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.