PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с UCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPIX с UCPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX).

USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPIX и UCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		20.94%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		4.42%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против -26.25% соответственно.

USPIX

1 день
1.64%
1 месяц
17.98%
С начала года
20.94%
6 месяцев
15.43%
1 год
-33.37%
3 года*
-32.54%
5 лет*
-27.66%
10 лет*
-56.07%

UCPIX

1 день
2.98%
1 месяц
17.96%
С начала года
4.42%
6 месяцев
-0.37%
1 год
-36.57%
3 года*
-21.18%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
-26.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с BIPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SOPIX
Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BIPIXUCPIX с ENPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с BRPIXUCPIX с PMPIX

Сравнение комиссий USPIX и UCPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.

UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

USPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXUCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.77

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

-0.98

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.88

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.55

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-0.72

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. UCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCPIX равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXUCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

-0.03

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

-0.09

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.13

-0.58

Корреляция

Корреляция между USPIX и UCPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UCPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UCPIX в 4.42%

TTM2025202420232022202120202019
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		2.24%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		4.42%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UCPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USPIXUCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.80%

-60.48%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.38%

-95.26%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-99.41%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.92%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.42%

-83.90%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.18%

46.46%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UCPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 10.54%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPIXUCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

13.02%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

28.20%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

46.62%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

402.11%

-356.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.96%

286.11%

-228.15%