PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) is Inverse Equities fund managed by ProFunds, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -40.20% против 23.56% соответственно.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between USPIX and MSFT is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

-0.74

Over the past year, the inverse relationship between USPIX and MSFT has weakened: their correlation has moved from -0.74 to -0.47, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIXUSPIX с BIPIX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

USPIX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-0.96

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
-1.25

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.74

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

-1.45

-0.45

USPIX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и MSFT

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-69.38%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-33.91%

-13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-33.91%

-47.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-37.15%

-52.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-37.15%

-62.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-32.15%

-67.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-21.79%

-74.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

17.20%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и MSFT

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

11.47%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

23.03%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

26.05%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

26.81%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

27.09%

+17.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и MSFT

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and MSFT have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор