Сравнение USPIX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -56.39% против 22.41% соответственно.
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
USPIX
MSFT
Сравнение USPIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.10 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | 0.04 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.03 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.07 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.10 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.37 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.84 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.73 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и MSFT составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и MSFT
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и MSFT
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -69.38% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -33.91% | -24.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -37.15% | -48.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -37.15% | -62.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -31.58% | -68.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -21.77% | -74.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.29% | 12.61% | +36.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и MSFT
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 6.23% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 19.13% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 26.44% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 26.16% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.00% | 26.88% | +31.12% |