PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) is Inverse Equities fund managed by ProFunds, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -58.54% против 25.03% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between USPIX and MSFT is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

-0.74

Over the past year, the inverse relationship between USPIX and MSFT has weakened: their correlation has moved from -0.74 to -0.49, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SMPIX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

USPIX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
-0.28

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
-0.21

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.97

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.21

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

-0.44

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

-0.28

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.46

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.93

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.75

-1.47

Просадки

Сравнение просадок USPIX и MSFT

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-69.38%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-33.91%

-16.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-33.91%

-46.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-37.15%

-52.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-37.15%

-62.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-20.67%

-79.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-21.78%

-74.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

15.95%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и MSFT

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 9.07%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.95%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

22.34%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

25.12%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

26.63%

+18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

27.04%

+31.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и MSFT

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and MSFT have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор