PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPIX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) is Inverse Equities fund managed by ProFunds, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -39.42% против 23.73% соответственно.

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between USPIX and MSFT is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

-0.73

Over the past year, the inverse relationship between USPIX and MSFT has weakened: their correlation has moved from -0.73 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

USPIX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.74

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-0.91

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.89

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.58

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.08

-0.67

USPIX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и MSFT

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-69.38%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-34.50%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-34.50%

-46.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-37.15%

-52.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-37.15%

-62.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.54%

-74.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-21.80%

-74.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.30%

18.60%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и MSFT

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

10.80%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

24.46%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

27.35%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

27.05%

+18.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.63%

27.18%

+17.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и MSFT

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and MSFT have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор