Сравнение USPIX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPIX или MSFT.
Основные характеристики
| USPIX | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.91% | 14.75% |
| Дох-ть за 1 год | -43.81% | 36.17% |
| Дох-ть за 3 года | -25.12% | 13.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -42.82% | 26.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -36.76% | 26.96% |
| Коэф-т Шарпа | -1.24 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 35.84% | 19.79% |
| Макс. просадка | -100.00% | -69.41% |
| Текущая просадка | -100.00% | -8.05% |
Корреляция
Корреляция между USPIX и MSFT составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и MSFT
С начала года, USPIX показывает доходность -27.91%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -36.76% против 26.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USPIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и MSFT
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности MSFT в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 8.18% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и MSFT
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и MSFT
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.