PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPIX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USPIX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPIX и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
12.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
MSFT
Microsoft Corporation
-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -56.39% против 22.41% соответственно.


USPIX

1 день
-6.86%
1 месяц
10.08%
С начала года
12.64%
6 месяцев
8.52%
1 год
-36.95%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-28.15%
10 лет*
-56.39%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Microsoft Corporation

Доходность на риск

USPIX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USPIXMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.10

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

0.04

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.03

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.07

-0.70

USPIX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USPIXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.37

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

0.84

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.73

-1.45

Корреляция

Корреляция между USPIX и MSFT составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и MSFT

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности MSFT в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
2.40%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок USPIX и MSFT

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и MSFT.


Загрузка...

Показатели просадок


USPIXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-69.38%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.80%

-33.91%

-24.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.38%

-37.15%

-48.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-37.15%

-62.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-31.58%

-68.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.42%

-21.77%

-74.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.29%

12.61%

+36.68%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и MSFT

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USPIXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

6.23%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

19.13%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

26.44%

+18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.21%

26.16%

+19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.00%

26.88%

+31.12%