Сравнение UCPIX с BRPIX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs -14.01%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции UCPIX превзошли акции BRPIX по среднегодовой доходности: -9.32% против -14.01% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
BRPIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -7.10%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -14.35%
- 3 года*
- -14.64%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- -14.01%
Сравнение доходности по годам UCPIX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between UCPIX and BRPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between UCPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
BRPIX
Сравнение UCPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCPIX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.68 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и BRPIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -96.76% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -16.15% | -34.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | -44.49% | -24.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.91% | -50.06% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.98% | -78.55% | -14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -96.35% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -62.25% | -21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 8.71% | +22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и BRPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 3.57% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 10.07% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 12.60% | +26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 400.23% | 17.28% | +382.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.74% | 17.87% | +266.87% |
Сравнение комиссий UCPIX и BRPIX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и BRPIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности BRPIX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and BRPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs BRPIX's -96.76%.
BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор