PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPIX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USPIX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -40.58% против -10.52% соответственно.


USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.38%
3 года*
-39.84%
5 лет*
-32.97%
10 лет*
-40.58%

PSTIX

1 день
0.33%
1 месяц
1.05%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-12.80%
3 года*
-9.79%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и PSTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund
-6.03%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between USPIX and PSTIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.86

The correlation between USPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Доходность на риск

USPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USPIXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.83

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.91

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

-1.73

-0.21

USPIX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTIX равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и PSTIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и PSTIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USPIXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.52%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.36%

-15.05%

-32.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-33.92%

-47.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-37.53%

-52.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-68.34%

-31.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-90.31%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-57.24%

-39.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.85%

8.44%

+18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и PSTIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USPIXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

4.41%

+12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

9.46%

+18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.40%

12.13%

+23.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.66%

16.54%

+29.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.62%

17.54%

+27.08%

Сравнение комиссий USPIX и PSTIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и PSTIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PSTIX в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund
0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, USPIX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (16.48%) compared to PSTIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs PSTIX's -90.52%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор