Сравнение USPIX с PSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и PSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -56.07% против -15.10% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и PSTIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Доходность на риск
USPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
USPIX
PSTIX
Сравнение USPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.45 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | -0.51 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.23 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.28 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.45 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.33 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | -0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и PSTIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и PSTIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и PSTIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -97.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и PSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.01% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -24.50% | -34.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -33.39% | -51.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -83.12% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.70% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -67.75% | -28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 20.25% | +28.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и PSTIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 4.10% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 8.82% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 17.85% | +27.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 16.46% | +28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 23.74% | +34.22% |