PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с PSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USPIX charges 1.68%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -58.54% против -16.44% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

PSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-14.93%
3 года*
-10.73%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
-16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-8.07%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between USPIX and PSTIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.86

The correlation between USPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SMPIX
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с BRPIX

Доходность на риск

USPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
-1.34

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
-1.92

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.79

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-1.01

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

-1.97

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTIX равному -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXPSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

-1.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

-0.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

-0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.49

-0.24

Просадки

Сравнение просадок USPIX и PSTIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.26%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-15.41%

-34.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-33.92%

-46.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-37.53%

-51.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-84.17%

-15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-95.26%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-58.61%

-37.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

8.09%

+17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и PSTIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

2.46%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

8.60%

+15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

11.55%

+20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

16.46%

+28.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

23.76%

+34.31%

Сравнение комиссий USPIX и PSTIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и PSTIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, USPIX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs PSTIX's -95.26%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.34 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор