Сравнение USPIX с PSTIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs -10.10%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USPIX charges 1.68%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -39.42% против -10.10% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -9.18%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -10.10%
Сравнение доходности по годам USPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.95% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between USPIX and PSTIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between USPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
USPIX
PSTIX
Сравнение USPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.73 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.45 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и PSTIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.52% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -15.05% | -30.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -33.92% | -47.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -37.53% | -52.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -67.42% | -31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -90.41% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -57.34% | -39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 7.54% | +15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и PSTIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 3.52% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 9.50% | +20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 12.20% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 16.56% | +29.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 17.48% | +27.15% |
Сравнение комиссий USPIX и PSTIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и PSTIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности PSTIX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USPIX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to PSTIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs PSTIX's -90.52%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор