Сравнение UCPIX с DRCVX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs -3.71%/yr for DRCVX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -9.32% против -3.71% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
Сравнение доходности по годам UCPIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between UCPIX and DRCVX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.56 |
The correlation between UCPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.66 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
UCPIX
DRCVX
Сравнение UCPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCPIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.67 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 8.83 | -9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 32.03 | -33.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и DRCVX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -97.47% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -0.89% | -49.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | -3.82% | -65.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.91% | -4.08% | -64.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.98% | -49.64% | -43.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -96.59% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -65.97% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 0.25% | +31.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и DRCVX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 0.86% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 1.97% | +26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 2.85% | +36.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 400.23% | 4.58% | +395.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.74% | 9.44% | +275.30% |
Сравнение комиссий UCPIX и DRCVX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и DRCVX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности DRCVX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and DRCVX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор