PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с DRCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.20%/yr vs -4.15%/yr for DRCVX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -28.20% против -4.15% соответственно.

UCPIX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-27.89%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-49.10%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-17.46%
10 лет*
-28.20%

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-27.89%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between UCPIX and DRCVX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.56

The correlation between UCPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.67 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIXUCPIX с UXPIX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

UCPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
3.18

-4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
5.19

-7.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.77

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

10.61

-11.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

38.30

-39.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

3.18

-4.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.12

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.01

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и DRCVX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.47%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-0.89%

-49.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-3.82%

-90.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-4.08%

-91.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-54.27%

-45.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-96.62%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-65.89%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

0.25%

+30.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и DRCVX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

0.67%

+10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

1.81%

+25.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.36%

3.02%

+35.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

4.56%

+397.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.13%

9.80%

+276.33%

Сравнение комиссий UCPIX и DRCVX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и DRCVX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности DRCVX в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.40%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and DRCVX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.50%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор