Сравнение UCPIX с PSTIX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UCPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -28.39% против -16.44% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -29.75%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -30.24%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- -28.39%
PSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- -16.44%
Сравнение доходности по годам UCPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -29.75% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -8.07% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between UCPIX and PSTIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between UCPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
PSTIX
Сравнение UCPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -1.01 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.97 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.36 | -1.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.69 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.49 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и PSTIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -95.26% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.67% | -15.41% | -35.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.79% | -33.92% | -60.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -37.53% | -57.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.39% | -84.17% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -95.26% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -58.61% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.46% | 8.09% | +24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и PSTIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 2.46% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 8.60% | +18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 11.55% | +26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 402.12% | 16.46% | +385.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.19% | 23.76% | +262.43% |
Сравнение комиссий UCPIX и PSTIX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и PSTIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.57% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and PSTIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs PSTIX's -95.26%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.34 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор