Сравнение UCPIX с PSTIX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UCPIX returned -10.66%/yr vs -10.39%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UCPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -4.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCPIX имеют среднегодовую доходность -10.66%, а акции PSTIX немного впереди с -10.39%.
UCPIX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -32.32%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -49.33%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- -10.66%
PSTIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- -10.63%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- -10.39%
Сравнение доходности по годам UCPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.32% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -4.65% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between UCPIX and PSTIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between UCPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
PSTIX
Сравнение UCPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.77 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.57 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и PSTIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -90.52% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.41% | -15.05% | -36.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.50% | -33.92% | -34.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.50% | -37.53% | -30.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.03% | -68.34% | -25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -90.17% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.99% | -57.25% | -26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 8.47% | +22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и PSTIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 4.63% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 9.49% | +19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 12.21% | +27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 400.24% | 16.56% | +383.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.82% | 17.51% | +267.31% |
Сравнение комиссий UCPIX и PSTIX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и PSTIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PSTIX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.82% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and PSTIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (12.94%) compared to PSTIX (4.63%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs PSTIX's -90.52%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор