Сравнение UCPIX с PSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX).
UCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и PSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -26.25% против -15.10% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- -21.18%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- -26.25%
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCPIX и PSTIX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Доходность на риск
UCPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
PSTIX
Сравнение UCPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.45 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -0.51 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.23 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.28 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.64 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.53 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между UCPIX и PSTIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и PSTIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и PSTIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -97.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и PSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.01% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.48% | -24.50% | -35.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -33.39% | -61.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.41% | -83.12% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -96.70% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.90% | -67.75% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 20.25% | +26.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и PSTIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 4.10% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.20% | 8.82% | +19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.62% | 17.85% | +28.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 402.11% | 16.46% | +385.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.11% | 23.74% | +262.37% |