Сравнение UCPIX с UXPIX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -10.66%/yr vs -21.04%/yr for UXPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у UXPIX с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции UCPIX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -10.66% против -21.04% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -32.32%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -49.33%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- -10.66%
UXPIX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -29.35%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -21.04%
Сравнение доходности по годам UCPIX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.32% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between UCPIX and UXPIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between UCPIX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
UXPIX
Сравнение UCPIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCPIX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.91 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.52 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и UXPIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -99.48% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.41% | -34.14% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.50% | -64.24% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.50% | -74.97% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.03% | -91.30% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -99.46% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.99% | -82.52% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 20.55% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и UXPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 11.10% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 27.31% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 31.97% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 400.24% | 33.88% | +366.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.82% | 35.05% | +249.77% |
Сравнение комиссий UCPIX и UXPIX
И UCPIX, и UXPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и UXPIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности UXPIX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.82% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and UXPIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (12.94%) compared to UXPIX (11.10%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs UXPIX's -99.48%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор