Сравнение UCPIX с UXPIX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs -20.33%/yr for UXPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у UXPIX с доходностью -17.23%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям UXPIX по среднегодовой доходности: -28.39% против -20.33% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -29.75%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -30.24%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- -28.39%
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
Сравнение доходности по годам UCPIX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -29.75% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between UCPIX and UXPIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between UCPIX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
UXPIX
Сравнение UCPIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCPIX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.90 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.50 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.36 | -0.99 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.47 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.57 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.07 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и UXPIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.47% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.67% | -33.54% | -17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.79% | -63.40% | -31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -74.39% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.39% | -91.09% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -99.47% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -82.49% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.46% | 20.08% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и UXPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 10.59% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 25.53% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 30.66% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 402.12% | 33.66% | +368.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.19% | 35.52% | +250.67% |
Сравнение комиссий UCPIX и UXPIX
И UCPIX, и UXPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и UXPIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности UXPIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.57% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and UXPIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to UXPIX (10.59%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs UXPIX's -99.47%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор