Сравнение USPIX с BTC-USD
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) is Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, USPIX returned -58.52%/yr vs 59.71%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -58.52% против 59.71% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -32.26%
- 6 месяцев
- -30.30%
- 1 год
- -48.85%
- 3 года*
- -40.70%
- 5 лет*
- -33.98%
- 10 лет*
- -58.52%
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам USPIX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.26% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between USPIX and BTC-USD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between USPIX and BTC-USD has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
USPIX
BTC-USD
Сравнение USPIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.80 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.39 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.54 | -0.92 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 0.23 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -1.01 | 0.88 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 1.13 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и BTC-USD
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.30% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.97% | -49.65% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.85% | -49.65% | -31.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.47% | -76.67% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -83.80% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -49.21% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -42.28% | -54.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.18% | 33.87% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и BTC-USD
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 9.08%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 10.14% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 34.17% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.11% | 35.51% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 44.98% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.06% | 56.69% | +1.37% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and BTC-USD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to USPIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор