Сравнение USPIX с BTC-USD
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) is Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 57.69%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -30.61%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -40.20% против 57.69% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.20%
BTC-USD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -21.40%
- С начала года
- -30.61%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- -42.79%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 57.69%
Сравнение доходности по годам USPIX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.80% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
BTC-USD Bitcoin | -30.61% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between USPIX and BTC-USD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2012 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between USPIX and BTC-USD has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
USPIX
BTC-USD
Сравнение USPIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.83 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | -1.40 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и BTC-USD
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.30% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -51.32% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -51.32% | -29.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -76.67% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -83.80% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -51.32% | -48.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -42.41% | -54.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 31.43% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и BTC-USD
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 12.46% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 34.72% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 35.61% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 44.27% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 56.41% | -11.82% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and BTC-USD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (17.82%) compared to BTC-USD (12.46%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор