Сравнение USPIX с BTC-USD
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) is Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 57.60%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -39.42% против 57.60% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам USPIX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between USPIX and BTC-USD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between USPIX and BTC-USD has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
USPIX
BTC-USD
Сравнение USPIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.87 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.40 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и BTC-USD
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.30% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -53.08% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -53.08% | -27.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -76.67% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -83.80% | -15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -48.82% | -51.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -42.58% | -53.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 29.30% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и BTC-USD
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 9.78% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 34.90% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 35.73% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 43.96% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 56.33% | -11.70% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and BTC-USD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор