PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с SMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 48.03%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 82.09%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 48.03% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between USPIX and SMPIX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.85

The correlation between USPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

USPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
4.26

-5.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
4.00

-6.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.54

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

8.74

-9.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

26.37

-28.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

4.26

-5.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.17

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.20

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.09

-0.82

Просадки

Сравнение просадок USPIX и SMPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-94.09%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-22.72%

-27.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-94.09%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-94.09%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-94.09%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-70.37%

-29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-57.55%

-38.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

7.51%

+17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 9.07%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

15.52%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

35.41%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

46.69%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

332.56%

-287.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

237.19%

-179.12%

Сравнение комиссий USPIX и SMPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и SMPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SMPIX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and SMPIX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор