PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с SMPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, USPIX returned -40.58%/yr vs 20.71%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -40.58% против 20.71% соответственно.

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.38%
3 года*
-39.84%
5 лет*
-32.97%
10 лет*
-40.58%

SMPIX

1 день
1.05%
1 месяц
13.00%
С начала года
80.13%
6 месяцев
76.63%
1 год
170.88%
3 года*
-6.27%
5 лет*
2.00%
10 лет*
20.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		80.13%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between USPIX and SMPIX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.85

The correlation between USPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с UMPIXUSPIX с BIPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

USPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
3.42

-4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.37

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.46

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

7.67

-8.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

22.13

-24.07

USPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и SMPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-94.52%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.36%

-22.72%

-24.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-94.52%

+13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-94.52%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-94.52%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-72.81%

-27.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-57.64%

-38.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.85%

7.85%

+19.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 16.48%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 23.65%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

23.65%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

40.05%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.40%

50.99%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.66%

71.47%

-25.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.62%

59.64%

-15.02%

Сравнение комиссий USPIX и SMPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и SMPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SMPIX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.23%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and SMPIX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (23.65%) compared to USPIX (16.48%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор