PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) Коэффициент Шарпа: -0.77

Коэффициент Шарпа UCPIX равен -0.77, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.77 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа UCPIX

Ранг коэффициента Шарпа UCPIX: 0.61
Вызывает опасения

UCPIX опережает 0.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция UCPIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа UCPIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.65 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.65 до 1.36
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.36 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.59+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.00 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ProFunds UltraShort Small Cap Fund с другими взаимными фондами в категории Inverse Equities, Leveraged за несколько временных периодов, показывая, как доходность UCPIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
UBPIXProFunds UltraLatin America Fund2.31
PMPIXProFunds Precious Metals UltraSector Fund2.13
DRCVXComstock Capital Value Fund1.86
UJPIXProFunds UltraJapan Fund1.73
SMPIXProFunds Semiconductor UltraSector Fund1.52
ENPIXProFunds UltraSector Oil & Gas Fund1.42
BIPIXProFunds Biotechnology UltraSector Fund1.34
UTPIXProFunds Utilities UltraSector Fund1.14
RYJSXRydex Japan 2x Strategy Fund1.13
IDPIXProFunds Industrial Ultra Sector Fund0.93
UCPIXProFunds UltraShort Small Cap Fund-0.77

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа UCPIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда UCPIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore UCPIX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

UCPIX Sortino Ratio