PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) Коэффициент Шарпа: -1.10

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to two times the inverse (-2x) of the daily performance of the Nasdaq-100 Index. The fund invests in financial instruments that ProFund Advisors believes, in combination, should produce daily returns consistent with the fund's investment objective. The index includes 100 of the largest domestic and international non-financial companies listed on The Nasdaq Stock Market based on market capitalization.

Коэффициент Шарпа USPIX равен -1.10, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -1.10 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа USPIX

Ранг коэффициента Шарпа USPIX: 0.30
Вызывает опасения

USPIX опережает 0.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция USPIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа USPIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.17 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.17 до 2.03
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.92+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.68 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund с другими взаимными фондами в категории Inverse Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность USPIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
DRCVXComstock Capital Value Fund2.82
UHPIXProFunds UltraShort China0.22
GRZZXGrizzly Short Fund-0.57
RYWWXRydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund-0.81
UVPIXProFunds Ultra Short Emerging Market Fund-0.82
RYCLXRydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund-0.85
PSTIXPIMCO StocksPLUS Short Fund-0.90
UIPIXProFunds UltraShort Mid Cap Fund-1.02
UXPIXProFunds Ultra Short International Fund-1.03
USPIXProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund-1.10

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа USPIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда USPIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

USPIX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель