Сравнение UCPIX с VIIIX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs 15.33%/yr for VIIIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: -9.32% против 15.33% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
VIIIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам UCPIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 11.31% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between UCPIX and VIIIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.85 |
The correlation between UCPIX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
VIIIX
Сравнение UCPIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCPIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.56 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 11.25 | -12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и VIIIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -55.18% | -44.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -8.90% | -41.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | -18.75% | -50.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.91% | -24.50% | -44.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.98% | -33.79% | -59.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -0.35% | -99.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -9.98% | -74.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 2.02% | +29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и VIIIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 3.61% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 9.99% | +18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 12.55% | +26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 400.23% | 17.00% | +383.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.74% | 18.05% | +266.69% |
Сравнение комиссий UCPIX и VIIIX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и VIIIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности VIIIX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.47% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and VIIIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to VIIIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор