Сравнение UCPIX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
UCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCPIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -7.06% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: -26.25% против 13.82% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- -21.18%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- -26.25%
VIIIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCPIX и VIIIX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Доходность на риск
UCPIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
VIIIX
Сравнение UCPIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCPIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.84 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.30 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.06 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.14 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCPIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.84 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.69 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.77 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.46 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между UCPIX и VIIIX составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и VIIIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VIIIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.90% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и VIIIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCPIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.18% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.48% | -12.12% | -48.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -24.50% | -70.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.41% | -33.79% | -65.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -8.90% | -91.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.90% | -10.07% | -73.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 2.49% | +43.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и VIIIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCPIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 4.24% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.20% | 9.08% | +19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.62% | 18.13% | +28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 402.11% | 16.85% | +385.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.11% | 18.02% | +268.09% |