Сравнение UCPIX с VIIIX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, UCPIX returned -10.66%/yr vs 15.70%/yr for VIIIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: -10.66% против 15.70% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -32.32%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -49.33%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- -10.66%
VIIIX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам UCPIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.32% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 8.21% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between UCPIX and VIIIX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.85 |
The correlation between UCPIX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
VIIIX
Сравнение UCPIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCPIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.68 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 12.03 | -13.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и VIIIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -55.18% | -44.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.41% | -8.90% | -42.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.50% | -18.75% | -49.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.50% | -24.50% | -44.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.03% | -33.79% | -60.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -3.13% | -96.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.99% | -10.00% | -73.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 1.98% | +29.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и VIIIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 4.90% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 9.93% | +18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 12.57% | +26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 400.24% | 17.00% | +383.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.82% | 18.08% | +266.74% |
Сравнение комиссий UCPIX и VIIIX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и VIIIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VIIIX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.82% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.49% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and VIIIX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (12.94%) compared to VIIIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор