PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с VIIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs 15.74%/yr for VIIIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: -28.39% против 15.74% соответственно.

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%

VIIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between UCPIX and VIIIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.85

The correlation between UCPIX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с UHPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIXUCPIX с UXPIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

UCPIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
2.52

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
3.42

-5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.46

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

3.36

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

15.69

-17.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

2.52

-3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.86

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.87

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.50

-0.63

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и VIIIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.18%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-8.90%

-41.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-18.75%

-76.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-24.50%

-70.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-33.79%

-65.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-10.02%

-74.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.46%

1.90%

+30.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и VIIIX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

2.83%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

8.97%

+18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

11.86%

+26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

16.89%

+385.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.19%

18.06%

+268.13%

Сравнение комиссий UCPIX и VIIIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и VIIIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VIIIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and VIIIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор