Сравнение USPIX с UMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и UMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | -2.94% | 3.62% | 17.08% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у UMPIX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UMPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против 10.92% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
UMPIX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и UMPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UMPIX в 1.51%.
Доходность на риск
USPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UMPIX
Сравнение USPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.42 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 0.87 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.48 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.90 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.42 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.10 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.26 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.20 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и UMPIX составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UMPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности UMPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.19% | 0.19% | 1.20% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UMPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.51% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -26.94% | -31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -44.80% | -40.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -69.51% | -30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -17.70% | -82.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -22.16% | -74.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 6.85% | +42.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UMPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 10.54%, в то время как у ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 11.53% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 22.98% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 41.76% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 39.50% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 41.85% | +16.11% |