PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPIX с UMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UMPIX по среднегодовой доходности: -58.52% против 13.04% соответственно.


USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%

UMPIX

1 день
-0.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
25.32%
6 месяцев
24.00%
1 год
45.19%
3 года*
21.62%
5 лет*
7.36%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и UMPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund
25.32%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%

Correlation

The correlation between USPIX and UMPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

-0.78

The correlation between USPIX and UMPIX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraMid Cap Fund

Доходность на риск

USPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USPIXUMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.25

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.53

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

8.72

-10.67

USPIX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа UMPIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USPIXUMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

1.45

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.19

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.31

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.22

-0.95

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UMPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UMPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USPIXUMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-85.51%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-17.70%

-32.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-44.93%

-35.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-44.93%

-44.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-69.51%

-30.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.18%

-99.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-22.04%

-74.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

5.12%

+20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UMPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеют волатильность 9.08% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USPIXUMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

8.70%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

22.52%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

30.89%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

39.57%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.06%

41.93%

+16.13%

Сравнение комиссий USPIX и UMPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UMPIX в 1.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UMPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности UMPIX в 0.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund
0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USPIX and UMPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.08%) compared to UMPIX (8.70%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UMPIX's -85.51%.

UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и UMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор