Сравнение USPIX с UMPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 13.78%/yr for UMPIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.51%/yr for UMPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью 25.95%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UMPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 13.78% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.20%
UMPIX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 25.95%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам USPIX и UMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.80% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 25.95% | 3.62% | 16.80% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
Correlation
The correlation between USPIX and UMPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г. | -0.78 |
The correlation between USPIX and UMPIX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UMPIX
Сравнение USPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | UMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.48 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 8.56 | -10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UMPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.51% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -17.70% | -29.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -44.93% | -36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -44.93% | -44.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -69.51% | -29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.29% | -97.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -22.00% | -74.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 5.13% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UMPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 9.39% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 23.38% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 31.59% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 39.61% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 41.91% | +2.68% |
Сравнение комиссий USPIX и UMPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UMPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UMPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности UMPIX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.15% | 0.19% | 0.96% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.75% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and UMPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (17.82%) compared to UMPIX (9.39%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UMPIX's -85.51%.
UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и UMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор