PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с UMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с UMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.52%/yr vs 13.04%/yr for UMPIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.51%/yr for UMPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UMPIX по среднегодовой доходности: -58.52% против 13.04% соответственно.

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%

UMPIX

1 день
-0.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
25.32%
6 месяцев
24.00%
1 год
45.19%
3 года*
21.62%
5 лет*
7.36%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и UMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.32%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%

Correlation

The correlation between USPIX and UMPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

-0.78

The correlation between USPIX and UMPIX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraMid Cap Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с INPIXUMPIX с UOPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с UGPIXUMPIX с CNPIX

Доходность на риск

USPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXUMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
1.45

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
2.09

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.25

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.53

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

8.72

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа UMPIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXUMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

1.45

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.19

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.31

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.22

-0.95

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UMPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXUMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-85.51%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-17.70%

-32.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-44.93%

-35.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-44.93%

-44.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-69.51%

-30.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.18%

-99.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-22.04%

-74.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

5.12%

+20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UMPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеют волатильность 9.08% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXUMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

8.70%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

22.52%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

30.89%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

39.57%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.06%

41.93%

+16.13%

Сравнение комиссий USPIX и UMPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UMPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UMPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности UMPIX в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and UMPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.08%) compared to UMPIX (8.70%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UMPIX's -85.51%.

UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и UMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор