Сравнение USPIX с BKPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. BKPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и BKPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и BKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | -6.99% | 11.57% | 28.64% | 9.95% | -30.83% | 52.43% | -30.69% | 55.99% | -27.23% | 26.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у BKPIX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BKPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против 9.69% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
BKPIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и BKPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии BKPIX в 1.71%.
Доходность на риск
USPIX vs. BKPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
BKPIX
Сравнение USPIX c BKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | BKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.34 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 0.71 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.44 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.10 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | BKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.34 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.06 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.22 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.05 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и BKPIX составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и BKPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности BKPIX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 1.52% | 1.42% | 0.75% | 1.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и BKPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BKPIX в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BKPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | BKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.22% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -21.69% | -37.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -61.71% | -23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -66.21% | -33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -52.70% | -47.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -56.16% | -40.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 8.78% | +40.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и BKPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | BKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 7.16% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 24.74% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 39.30% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 40.76% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 43.48% | +14.48% |