PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с BKPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с BKPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BKPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 12.44%/yr for BKPIX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.71%/yr for BKPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и BKPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у BKPIX с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BKPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 12.44% соответственно.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

BKPIX

1 день
1.97%
1 месяц
8.32%
С начала года
14.17%
6 месяцев
9.52%
1 год
31.70%
3 года*
34.97%
5 лет*
5.82%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и BKPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		14.17%11.57%28.64%9.95%-30.83%52.43%-30.69%55.99%-27.23%26.77%

Correlation

The correlation between USPIX and BKPIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between USPIX and BKPIX has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Banks UltraSector Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIXUSPIX с BIPIX
Часто сравнивают с BKPIX:
BKPIX с TQQQBKPIX с REPIXBKPIX с CNPIXBKPIX с DXNLXBKPIX с RMQAXBKPIX с ULPIXBKPIX с ENPIX

Доходность на риск

USPIX vs. BKPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BKPIX
Ранг доходности на риск BKPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKPIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKPIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c BKPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXBKPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.05

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
1.55

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.56

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

3.87

-5.77

USPIX vs. BKPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BKPIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и BKPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и BKPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BKPIX в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BKPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXBKPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.22%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-21.69%

-25.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-37.94%

-43.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-61.71%

-27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-66.21%

-33.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-41.94%

-58.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-56.05%

-40.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

8.72%

+16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и BKPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXBKPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

8.75%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

22.62%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

32.40%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

40.69%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

43.33%

+1.26%

Сравнение комиссий USPIX и BKPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии BKPIX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и BKPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BKPIX в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		1.24%1.42%0.75%1.64%0.29%0.00%0.00%0.38%1.53%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and BKPIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to BKPIX (8.75%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BKPIX's -96.22%.

BKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и BKPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор