PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPIX с BKPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с BKPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BKPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 12.04%/yr for BKPIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.71%/yr for BKPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и BKPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у BKPIX с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BKPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 12.04% соответственно.

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%

BKPIX

1 день
1.65%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
13.07%
С начала года
20.84%
1 год
30.80%
3 года*
32.33%
5 лет*
8.11%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и BKPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		20.84%11.57%28.64%9.95%-30.83%52.43%-30.69%55.99%-27.23%26.77%

Correlation

The correlation between USPIX and BKPIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between USPIX and BKPIX has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.27, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Banks UltraSector Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с PSTIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с BKPIX:
BKPIX с TQQQBKPIX с REPIXBKPIX с CNPIXBKPIX с DXNLXBKPIX с RMQAXBKPIX с ULPIXBKPIX с ENPIX

Доходность на риск

USPIX vs. BKPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BKPIX
Ранг доходности на риск BKPIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c BKPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXBKPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.03

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.53

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.50

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

3.74

-5.49

USPIX vs. BKPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа BKPIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и BKPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и BKPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BKPIX в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BKPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXBKPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.22%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-21.69%

-23.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-37.94%

-43.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-61.71%

-27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-66.21%

-33.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-38.55%

-61.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-56.01%

-40.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.30%

8.70%

+14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и BKPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXBKPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

7.42%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

22.72%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

32.05%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

40.58%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.63%

43.22%

+1.41%

Сравнение комиссий USPIX и BKPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии BKPIX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и BKPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BKPIX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		1.17%1.42%0.75%1.64%0.29%0.00%0.00%0.38%1.53%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and BKPIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to BKPIX (7.42%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BKPIX's -96.22%.

BKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и BKPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор