PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с RYCLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs -11.25%/yr for RYCLX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UCPIX charges 1.78%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у RYCLX с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -28.39% против -11.25% соответственно.

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between UCPIX and RYCLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between UCPIX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с ENPIXUCPIX с UXPIX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

UCPIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-1.06

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
-1.43

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.84

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-1.00

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.97

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCLX равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-1.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.55

+0.42

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и RYCLX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-95.55%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-16.44%

-34.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-30.72%

-64.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-33.32%

-61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-71.25%

-28.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-95.55%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-70.18%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.46%

8.42%

+24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и RYCLX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

4.43%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

11.40%

+15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

15.54%

+22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

20.55%

+381.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.19%

21.46%

+264.73%

Сравнение комиссий UCPIX и RYCLX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и RYCLX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности RYCLX в 37.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UCPIX and RYCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs RYCLX's -95.55%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор