Сравнение USPIX с SOPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям SOPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против -20.74% соответственно.
USPIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -32.64%
- 6 месяцев
- -30.56%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -40.81%
- 5 лет*
- -34.53%
- 10 лет*
- -58.54%
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
Сравнение доходности по годам USPIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between USPIX and SOPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.99 |
The correlation between USPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
SOPIX
Сравнение USPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -1.01 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | -2.19 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.57 | -1.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 | -0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -1.01 | -0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.81 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и SOPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.07% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.97% | -27.45% | -22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.85% | -54.87% | -25.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.47% | -65.00% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -90.86% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.07% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -76.14% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 12.80% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и SOPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 4.53% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 12.16% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 16.01% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 23.38% | +21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.07% | 22.49% | +35.58% |
Сравнение комиссий USPIX и SOPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и SOPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SOPIX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 4.02% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, USPIX and SOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USPIX has higher volatility (9.07%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs SOPIX's -99.07%.
USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.57 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор