Сравнение USPIX с SOPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.58%/yr vs -21.08%/yr for SOPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у SOPIX с доходностью -16.41%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям SOPIX по среднегодовой доходности: -40.58% против -21.08% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -32.26%
- 6 месяцев
- -30.30%
- 1 год
- -48.38%
- 3 года*
- -39.84%
- 5 лет*
- -32.97%
- 10 лет*
- -40.58%
SOPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.19%
- 1 год
- -26.08%
- 3 года*
- -21.30%
- 5 лет*
- -15.98%
- 10 лет*
- -21.08%
Сравнение доходности по годам USPIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.26% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.41% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between USPIX and SOPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.99 |
The correlation between USPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
SOPIX
Сравнение USPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.75 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -1.01 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -2.07 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и SOPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.07% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | -25.45% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -54.87% | -26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -65.00% | -24.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -90.86% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.06% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -76.17% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.85% | 13.73% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и SOPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 8.28% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 14.14% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 17.66% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.66% | 23.62% | +22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.62% | 22.62% | +22.00% |
Сравнение комиссий USPIX и SOPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и SOPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SOPIX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.56% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.99% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, USPIX and SOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USPIX has higher volatility (16.48%) compared to SOPIX (8.28%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs SOPIX's -99.07%.
USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.40 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор