- ISIN
- US74318A3317
- CUSIP
- 74318A331
- Эмитент
- ProFunds
- Дата выпуска
- 29 янв. 2004 г.
- Категория
- Inverse Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) снизился на 29.8% с начала года. Текущая цена акции UCPIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UCPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $371.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) показал доход в -29.75% с начала года и -50.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCPIX составила -28.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProFunds UltraShort Small Cap Fund
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -29.75%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -30.24%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- -28.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UCPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — -2.10%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении UCPIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 окт. 2024 г. с доходностью +887.0%, в то время как худший день был 14 окт. 2024 г. с доходностью -90.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.83% | -1.83% | 9.82% | -20.56% | -8.34% | -0.78% | -29.75% | ||||||
| 2025 | -4.63% | 11.79% | 14.65% | -1.36% | -10.06% | -9.73% | -3.12% | -13.16% | -5.51% | -3.78% | -2.43% | 1.62% | -25.76% |
| 2024 | 8.54% | -10.96% | -6.41% | 15.93% | -8.63% | 2.45% | -17.92% | 2.29% | -1.02% | 3.31% | -19.50% | 19.00% | -19.27% |
| 2023 | -17.00% | 3.39% | 9.43% | 4.12% | 2.28% | -14.54% | -10.84% | 11.54% | 13.38% | 15.45% | -16.54% | -20.88% | -26.54% |
| 2022 | 19.97% | -3.75% | -4.55% | 21.25% | -3.48% | 15.83% | -18.99% | 3.23% | 20.19% | -20.30% | -6.15% | 14.04% | 28.08% |
| 2021 | -10.76% | -12.92% | -4.94% | -4.94% | -1.64% | -4.73% | 6.13% | -5.36% | 5.09% | -8.71% | 7.42% | -6.06% | -36.02% |
Метрики бенчмарка
ProFunds UltraShort Small Cap Fund has an annualized alpha of 65.21%, beta of -2.44, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2004.
- This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -372.71%), but participation in market rallies was also limited (-138.16%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -2.44 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 65.21%
- Бета
- -2.44
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -138.16%
- Участие в снижении
- -372.71%
Комиссия
Комиссия UCPIX составляет 1.78%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UCPIX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UCPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.41 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 2.93 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 13.52 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProFunds UltraShort Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $1.96 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
Дивидендный доход | 6.57% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds UltraShort Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $2.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProFunds UltraShort Small Cap Fund показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 14 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProFunds UltraShort Small Cap Fund составляет 99.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.99%окт. 2024 г. | 15y 11mo | — | 17y 6moнояб. 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -64.72%окт. 2007 г. | 3y 1mo | 1y 1mo | 4y 3moавг. 2004 г. - нояб. 2008 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -19.05%июнь 2004 г. | 1mo 13d | 1mo 7d | 2mo 20dмай 2004 г. - авг. 2004 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -15.93%апр. 2004 г. | 11d | 1mo 2d | 1mo 13dмарт 2004 г. - май 2004 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -12.09%март 2004 г. | 29d | 17d | 1mo 16dфевр. 2004 г. - март 2004 г. |
Показатели просадок
| UCPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.67% | -9.10% | -41.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.79% | -18.90% | -75.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -25.43% | -69.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.39% | -33.92% | -65.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -0.74% | -99.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -10.72% | -73.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.46% | 1.97% | +30.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UCPIX
Добавьте ProFunds UltraShort Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UCPIX