Сравнение USPIX с RYAIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs -19.36%/yr for RYAIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -40.20% против -19.36% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.20%
RYAIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -19.36%
Сравнение доходности по годам USPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.80% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.19% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between USPIX and RYAIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.99 |
The correlation between USPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
USPIX
RYAIX
Сравнение USPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | -2.01 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и RYAIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.93% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -25.53% | -21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -50.13% | -30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -61.15% | -28.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -89.04% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -98.89% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -73.33% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 12.98% | +12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и RYAIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 8.98% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 14.65% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 18.11% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 23.14% | +22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 22.78% | +21.81% |
Сравнение комиссий USPIX и RYAIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и RYAIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности RYAIX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.60% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.75% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, USPIX and RYAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USPIX has higher volatility (17.82%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs RYAIX's -98.93%.
USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор