PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с MOAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs 13.76%/yr for MOAT. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -19.36% против 13.76% соответственно.

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%

MOAT

1 день
1.05%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.95%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.84%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.37%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between RYAIX and MOAT is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

-0.74

The correlation between RYAIX and MOAT shifts across timeframes, from -0.76 (5 years) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с RYMIX
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

RYAIX vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
0.86

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
1.31

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.15

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.97

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

2.89

-4.91

RYAIX vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и MOAT

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-33.31%

-65.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.53%

-12.43%

-13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-21.44%

-28.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-23.96%

-37.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-33.31%

-55.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-5.14%

-93.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.33%

-3.83%

-69.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

4.14%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и MOAT

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

4.73%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

10.28%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

14.00%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

18.24%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

18.65%

+4.13%

Сравнение комиссий RYAIX и MOAT

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и MOAT

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and MOAT have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.98%) compared to MOAT (4.73%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs MOAT's -33.31%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор