Сравнение RYAIX с MOAT
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 13.65%/yr for MOAT. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -18.82% против 13.65% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
MOAT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 3.89%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам RYAIX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 3.89% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Correlation
The correlation between RYAIX and MOAT is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | -0.73 |
Over the past year, the inverse relationship between RYAIX and MOAT has weakened: their correlation has moved from -0.73 to -0.50, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
RYAIX
MOAT
Сравнение RYAIX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.16 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 3.44 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и MOAT
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -33.31% | -65.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -12.43% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -21.44% | -28.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -23.96% | -37.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -33.31% | -54.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -0.07% | -98.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -3.83% | -69.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 4.18% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и MOAT
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.16% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 10.34% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 13.91% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 18.27% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.60% | +4.20% |
Сравнение комиссий RYAIX и MOAT
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и MOAT
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MOAT в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.30% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and MOAT have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to MOAT (4.16%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs MOAT's -33.31%.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор