PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -19.29% против 21.54% соответственно.

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between RYAIX and OTPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

-0.99

The correlation between RYAIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOATRYAIX с RYMIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGTOTPIX с AAPL

Доходность на риск

RYAIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
2.56

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
3.35

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.44

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.28

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.23

12.33

-14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

2.56

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.22

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.18

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и OTPIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-78.93%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-12.53%

-15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-78.93%

+28.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-78.93%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-78.93%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-62.93%

-36.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.29%

-22.74%

-50.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

3.32%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и OTPIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеют волатильность 4.52% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.50%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.18%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.06%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

139.67%

-116.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

99.88%

-77.22%

Сравнение комиссий RYAIX и OTPIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и OTPIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and OTPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.52%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор