Сравнение RYAIX с OTPIX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 5.21%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и OTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -18.82% против 5.21% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
OTPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- -23.18%
- 5 лет*
- -11.17%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам RYAIX и OTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 15.97% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
Correlation
The correlation between RYAIX and OTPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | -0.99 |
The correlation between RYAIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
OTPIX
Сравнение RYAIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | OTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.18 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 7.65 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и OTPIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и OTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -79.55% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -12.53% | -12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -79.55% | +29.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -79.55% | +18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -79.55% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -65.44% | -33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -22.98% | -50.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 3.56% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и OTPIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеют волатильность 7.84% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.79% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 15.27% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.53% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 41.97% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 33.31% | -10.51% |
Сравнение комиссий RYAIX и OTPIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и OTPIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности OTPIX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.49% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and OTPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to OTPIX (7.79%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs OTPIX's -79.55%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и OTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор