Сравнение RYAIX с OTPIX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.63%/yr vs 6.24%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и OTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -16.95%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -19.63% против 6.24% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -16.95%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- -18.55%
- 5 лет*
- -14.02%
- 10 лет*
- -19.63%
OTPIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- -21.30%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам RYAIX и OTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -16.95% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 19.41% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
Correlation
The correlation between RYAIX and OTPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | -0.99 |
The correlation between RYAIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
OTPIX
Сравнение RYAIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | OTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.38 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.09 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 11.29 | -13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и OTPIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и OTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -79.55% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -12.53% | -13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -79.55% | +29.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -79.55% | +18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -79.55% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -64.41% | -34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.33% | -22.88% | -50.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 3.42% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и OTPIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеют волатильность 8.29% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.32% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 14.17% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 17.69% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 41.89% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 33.31% | -10.52% |
Сравнение комиссий RYAIX и OTPIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и OTPIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности OTPIX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.44% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.68% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and OTPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTPIX has higher volatility (8.32%) compared to RYAIX (8.29%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs OTPIX's -79.55%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и OTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор