Сравнение RYAIX с SOPIX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.63%/yr vs -21.08%/yr for SOPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYAIX показывает доходность -16.95%, а SOPIX немного выше – -16.41%. За последние 10 лет акции RYAIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -19.63% против -21.08% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -16.95%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- -18.55%
- 5 лет*
- -14.02%
- 10 лет*
- -19.63%
SOPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.19%
- 1 год
- -26.08%
- 3 года*
- -21.30%
- 5 лет*
- -15.98%
- 10 лет*
- -21.08%
Сравнение доходности по годам RYAIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -16.95% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.41% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between RYAIX and SOPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.99 |
The correlation between RYAIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
SOPIX
Сравнение RYAIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -1.01 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | -2.07 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и SOPIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -99.07% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -25.45% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -54.87% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -65.00% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -90.86% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -99.06% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.33% | -76.17% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 13.73% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и SOPIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеют волатильность 8.29% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.28% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 14.14% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 17.66% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 23.62% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.62% | +0.17% |
Сравнение комиссий RYAIX и SOPIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и SOPIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SOPIX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.68% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.56% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYAIX and SOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYAIX has higher volatility (8.29%) compared to SOPIX (8.28%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs SOPIX's -99.07%.
SOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.53 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор