PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYAIX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYAIX и NVDA составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.82%
358,144.68%
RYAIX
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYAIX:

-1.21

NVDA:

3.44

Коэф-т Сортино

RYAIX:

-1.75

NVDA:

3.64

Коэф-т Омега

RYAIX:

0.80

NVDA:

1.46

Коэф-т Кальмара

RYAIX:

-0.23

NVDA:

6.66

Коэф-т Мартина

RYAIX:

-1.76

NVDA:

20.59

Индекс Язвы

RYAIX:

12.82%

NVDA:

8.74%

Дневная вол-ть

RYAIX:

18.69%

NVDA:

52.29%

Макс. просадка

RYAIX:

-98.44%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

RYAIX:

-98.29%

NVDA:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 172.06%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -17.96% против 75.35% соответственно.


RYAIX

С начала года

-21.50%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-10.82%

1 год

-21.63%

5 лет

-20.34%

10 лет

-17.96%

NVDA

С начала года

172.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

6.44%

1 год

175.01%

5 лет

86.75%

10 лет

75.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYAIX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYAIX, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-1.213.44
Коэффициент Сортино RYAIX, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.753.64
Коэффициент Омега RYAIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.801.46
Коэффициент Кальмара RYAIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.236.66
Коэффициент Мартина RYAIX, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.7620.59
RYAIX
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.21
3.44
RYAIX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и NVDA

RYAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
0.00%4.80%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и NVDA

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.29%
-9.52%
RYAIX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и NVDA

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 7.20%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.20%
10.07%
RYAIX
NVDA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab