Сравнение RYAIX с NVDA
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) is Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -18.82% против 66.09% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам RYAIX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between RYAIX and NVDA is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | -0.65 |
The correlation between RYAIX and NVDA shifts across timeframes, from -0.77 (5 years) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
RYAIX
NVDA
Сравнение RYAIX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.05 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 2.25 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и NVDA
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -89.72% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -20.21% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -36.88% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -66.34% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -66.34% | -21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -11.92% | -86.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -36.11% | -37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 9.43% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и NVDA
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 7.84%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 11.05% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 27.76% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 35.75% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 51.82% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 49.90% | -27.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и NVDA
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and NVDA have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (11.05%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор