PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) is Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -19.29% против 68.84% соответственно.

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between RYAIX and NVDA is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г.

-0.65

The correlation between RYAIX and NVDA shifts across timeframes, from -0.77 (5 years) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOATRYAIX с RYMIX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

RYAIX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
1.53

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
2.15

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.26

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.59

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.23

6.36

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

1.53

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

1.27

-1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

1.39

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.63

-0.80

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и NVDA

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-89.72%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-20.21%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-36.88%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-66.34%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-66.34%

-22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-8.90%

-90.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.29%

-36.21%

-37.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

8.21%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и NVDA

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.52%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

12.53%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

25.54%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

34.22%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

51.69%

-28.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

49.80%

-27.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и NVDA

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and NVDA have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор