PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с NVDA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) is Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs 67.85%/yr for NVDA. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -19.36% против 67.85% соответственно.

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%

NVDA

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.48%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.64%
1 год
34.73%
3 года*
67.79%
5 лет*
60.02%
10 лет*
67.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
NVDA
NVIDIA Corporation		6.83%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between RYAIX and NVDA is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

-0.65

The correlation between RYAIX and NVDA shifts across timeframes, from -0.78 (5 years) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USDRYAIX с RYMIX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

RYAIX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
0.99

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
1.52

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.18

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.73

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

3.99

-6.01

RYAIX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и NVDA

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-89.72%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.53%

-20.21%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-36.88%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-66.34%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-66.34%

-22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-15.49%

-83.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.33%

-36.15%

-37.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

8.72%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и NVDA

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 8.98%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

13.20%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

26.66%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

35.50%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

51.84%

-28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

49.86%

-27.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и NVDA

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and NVDA have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.20%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор