PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAIX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAIX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -17.17% против 69.75% соответственно.

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USDRYAIX с RYMIX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

RYAIX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

1.45

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

2.14

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.08

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

7.73

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.45

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

1.29

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

1.40

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.61

-0.78

Корреляция

Корреляция между RYAIX и NVDA составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и NVDA

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и NVDA

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

RYAIXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-89.72%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-20.21%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-66.34%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-66.34%

-20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-15.10%

-83.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.13%

-36.40%

-36.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.24%

8.05%

+19.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и NVDA

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 6.59%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYAIXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

10.43%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

25.79%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

41.42%

-18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

51.72%

-28.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

49.84%

-27.23%