- ISIN
- US7835545127
- CUSIP
- 783554512
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 2 сент. 1998 г.
- Категория
- Inverse Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) снизился на 14.3% с начала года. Текущая цена акции RYAIX — $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $517.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) показал доход в -14.29% с начала года и -20.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYAIX составила -18.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- -15.81%
- С начала года
- -14.29%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -17.20%
- 5 лет*
- -12.35%
- 10 лет*
- -18.43%
- Всё время*
- -14.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RYAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -1.09%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2001 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RYAIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 мар. 2016 г. с доходностью +299.7%, в то время как худший день был 1 мар. 2016 г. с доходностью -75.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.83% | 2.60% | 5.09% | -13.99% | -9.35% | -0.18% | 8.43% | -5.01% | -14.29% | ||||
| 2025 | -1.88% | 3.18% | 8.13% | -3.56% | -8.04% | -5.51% | -1.69% | -0.41% | -4.68% | -4.26% | 1.77% | 1.13% | -15.63% |
| 2024 | -1.22% | -4.66% | -0.59% | 5.09% | -5.29% | -5.35% | 2.01% | -0.92% | -2.11% | 1.33% | -4.57% | -0.02% | -15.64% |
| 2023 | -9.44% | 0.44% | -8.35% | 0.00% | -6.76% | -5.63% | -3.10% | 2.09% | 5.93% | 2.54% | -9.17% | -4.60% | -31.71% |
| 2022 | 8.35% | 3.85% | -5.11% | 14.27% | 0.08% | 8.57% | -11.60% | 5.12% | 11.37% | -4.37% | -5.92% | 10.11% | 35.92% |
| 2021 | -0.74% | -0.37% | -2.31% | -5.88% | 0.81% | -6.20% | -2.92% | -4.20% | 5.77% | -7.64% | -2.13% | -1.74% | -24.88% |
Метрики бенчмарка
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund has an annualized alpha of 15.46%, beta of -1.21, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -179.22%), but participation in market rallies was also limited (-91.88%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -1.21 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.46%
- Бета
- -1.21
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -91.88%
- Участие в снижении
- -179.22%
Комиссия
Комиссия RYAIX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYAIX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 0% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.50 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 10.58 | -12.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.65 | $2.65 | $8.15 | $8.67 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $3.33 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $2.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.15 | $8.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.67 | $8.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund показал максимальную просадку в 98.93%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund составляет 98.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.93%июнь 2026 г. | 23y 8mo | — | 23y 10moокт. 2002 г. - сейчас | — |
-65.29%март 2000 г. | 1y 2mo | 2y 3mo | 3y 6moянв. 1999 г. - июль 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-19.21%авг. 2002 г. | 16d | 1mo 9d | 1mo 25dавг. 2002 г. - сент. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-9.58%июль 2002 г. | 6d | 6d | 12dиюль 2002 г. - авг. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-4.58%окт. 2002 г. | 1d | 3d | 3dокт. 2002 г. - окт. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| RYAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -56.78% | -42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -9.10% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -18.90% | -31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -25.43% | -35.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.73% | -33.92% | -53.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -0.17% | -98.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.44% | -10.69% | -62.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.83% | 2.14% | +10.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYAIX
Добавьте Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYAIX