PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7835545127

CUSIP

783554512

Эмитент

Rydex Funds

Дата выпуска

2 сент. 1998 г.

Категория

Inverse Equities, Leveraged

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RYAIX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии RYAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RYAIX с OTPIX RYAIX с MOAT RYAIX с BRK-B RYAIX с QQQ RYAIX с NVDA RYAIX с BTC-USD
Популярные сравнения:
RYAIX с OTPIX RYAIX с MOAT RYAIX с BRK-B RYAIX с QQQ RYAIX с NVDA RYAIX с BTC-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-92.74%
471.55%
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund показал доход в -21.50% с начала года и -21.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund составила -17.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


RYAIX

С начала года

-21.50%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-10.82%

1 год

-21.63%

5 лет

-20.34%

10 лет

-17.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.22%-4.66%-0.59%5.09%-5.29%-5.35%2.01%-0.92%-2.11%1.33%-3.76%-21.50%
2023-9.44%0.44%-8.35%0.00%-6.76%-5.63%-3.11%2.09%5.93%2.54%-9.17%-4.60%-31.71%
20228.35%3.85%-5.11%14.27%0.08%8.57%-11.60%5.12%11.37%-4.37%-5.92%10.11%35.92%
2021-0.74%-0.37%-2.31%-5.88%0.81%-6.20%-2.92%-4.20%5.77%-7.64%-2.13%-1.74%-24.88%
2020-2.81%5.80%0.87%-14.46%-6.18%-6.51%-7.38%-10.33%4.82%2.47%-10.47%-5.03%-40.98%
2019-8.63%-2.67%-3.76%-4.95%9.02%-7.14%-2.11%1.86%-0.74%-4.15%-3.82%-3.71%-27.65%
2018-7.99%0.61%3.72%-0.63%-5.30%-0.99%-2.66%-5.49%0.43%8.68%-0.25%8.69%-2.63%
2017-4.96%-4.11%-1.97%-2.64%-3.70%2.40%-3.93%-2.05%0.20%-4.34%-1.96%-0.42%-24.47%
20166.47%1.14%-6.63%3.15%-4.38%1.89%-6.77%-1.06%-2.37%1.51%-0.62%-1.20%-9.31%
20151.95%-6.89%2.13%-2.05%-2.48%2.42%-4.50%6.62%1.56%-10.38%-0.84%1.10%-11.88%
20141.79%-5.17%2.48%-0.15%-4.48%-3.07%-1.44%-4.94%0.49%-3.19%-4.45%2.10%-18.68%
2013-2.78%-0.44%-3.09%-2.73%-3.28%2.18%-6.16%-0.00%-4.80%-5.04%-3.63%-3.04%-28.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYAIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RYAIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYAIX, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-1.212.10
Коэффициент Сортино RYAIX, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.752.80
Коэффициент Омега RYAIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.801.39
Коэффициент Кальмара RYAIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.233.09
Коэффициент Мартина RYAIX, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.7613.49
RYAIX
^GSPC

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.21
2.10
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.00$0.87$0.00$0.00$0.03$0.33

Дивидендный доход

0.00%4.80%0.00%0.00%0.09%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.29%
-2.62%
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund показал максимальную просадку в 98.44%, зарегистрированную 24 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund составляет 98.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.44%9 окт. 1998 г.31624 дек. 1999 г.7917 апр. 2000 г.395
-98.35%8 окт. 2002 г.558116 дек. 2024 г.
-37.1%24 сент. 2001 г.525 дек. 2001 г.1421 июл. 2002 г.194
-36.55%5 апр. 2001 г.3221 мая 2001 г.7818 сент. 2001 г.110
-28.81%24 мая 2000 г.701 сент. 2000 г.5520 нояб. 2000 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund составляет 7.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.20%
3.79%
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab