PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -17.17% против 18.99% соответственно.

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USDRYAIX с RYMIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий RYAIX и QQQ

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

RYAIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

1.07

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.66

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.00

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

7.32

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.07

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.59

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

0.86

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.38

-0.54

Корреляция

Корреляция между RYAIX и QQQ составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и QQQ

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и QQQ

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RYAIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-82.97%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-12.62%

-21.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-35.12%

-19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-35.12%

-52.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-7.86%

-90.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.13%

-32.99%

-40.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.24%

3.44%

+23.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и QQQ

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.59% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYAIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.61%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.82%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

22.70%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

22.38%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

22.25%

+0.36%