PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYAIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -18.82% против 21.01% соответственно.

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RYAIX and QQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

-0.98

The correlation between RYAIX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOATRYAIX с RYMIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

RYAIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.47

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.00

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.29

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

8.13

-9.82

RYAIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и QQQ

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-82.97%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.47%

-11.96%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-22.77%

-27.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-35.12%

-26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.96%

-35.12%

-52.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-5.29%

-93.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-32.66%

-40.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

3.36%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и QQQ

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.84% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.53%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

15.52%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.69%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

22.81%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.44%

+0.36%

Сравнение комиссий RYAIX и QQQ

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и QQQ

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and QQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор