Сравнение RYAIX с BRK-B
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) is Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs 13.48%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -19.36% против 13.48% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -19.36%
BRK-B
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам RYAIX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.19% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.56% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between RYAIX and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.38 |
The correlation between RYAIX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.41 (10 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
RYAIX
BRK-B
Сравнение RYAIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.03 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 0.06 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и BRK-B
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -53.86% | -45.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.53% | -9.42% | -16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -14.95% | -35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -26.58% | -34.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -29.57% | -59.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -8.33% | -90.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.33% | -11.07% | -62.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 4.58% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и BRK-B
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 3.55% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 10.49% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 14.38% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 17.10% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 19.39% | +3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и BRK-B
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.60% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (8.98%) compared to BRK-B (3.55%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор