PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -17.17% против 12.79% соответственно.

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USDRYAIX с RYMIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

RYAIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

-0.62

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

-0.73

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.70

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-1.19

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.76

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

0.66

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.48

-0.64

Корреляция

Корреляция между RYAIX и BRK-B составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и BRK-B

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и BRK-B

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

RYAIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-53.86%

-44.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-14.95%

-18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-26.58%

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-29.57%

-57.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-11.57%

-87.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.13%

-11.07%

-62.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.24%

8.75%

+18.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и BRK-B

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYAIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.12%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

11.11%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

18.30%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

17.20%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

19.44%

+3.17%