PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYAIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYAIX и BRK-B составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-92.74%
1,045.02%
RYAIX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYAIX:

-1.21

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

RYAIX:

-1.75

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

RYAIX:

0.80

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

RYAIX:

-0.23

BRK-B:

3.63

Коэф-т Мартина

RYAIX:

-1.76

BRK-B:

8.89

Индекс Язвы

RYAIX:

12.82%

BRK-B:

3.10%

Дневная вол-ть

RYAIX:

18.69%

BRK-B:

14.48%

Макс. просадка

RYAIX:

-98.44%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

RYAIX:

-98.29%

BRK-B:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -17.96% против 11.59% соответственно.


RYAIX

С начала года

-21.50%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-10.82%

1 год

-21.63%

5 лет

-20.34%

10 лет

-17.96%

BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYAIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYAIX, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-1.211.90
Коэффициент Сортино RYAIX, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.752.69
Коэффициент Омега RYAIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.801.34
Коэффициент Кальмара RYAIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.233.63
Коэффициент Мартина RYAIX, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.768.89
RYAIX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.21
1.90
RYAIX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и BRK-B

Ни RYAIX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
0.00%4.80%0.00%0.00%0.09%0.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и BRK-B

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.29%
-6.19%
RYAIX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и BRK-B

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.20%
3.82%
RYAIX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab