PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYAIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYAIX и BRK-B составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.40%
8.11%
RYAIX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYAIX:

-0.84

BRK-B:

1.41

Коэф-т Сортино

RYAIX:

-1.19

BRK-B:

2.06

Коэф-т Омега

RYAIX:

0.87

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

RYAIX:

-0.16

BRK-B:

2.52

Коэф-т Мартина

RYAIX:

-1.27

BRK-B:

5.93

Индекс Язвы

RYAIX:

12.26%

BRK-B:

3.56%

Дневная вол-ть

RYAIX:

18.50%

BRK-B:

14.95%

Макс. просадка

RYAIX:

-97.57%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

RYAIX:

-97.56%

BRK-B:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -17.42% против 12.53% соответственно.


RYAIX

С начала года

-4.66%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-16.18%

5 лет

-18.31%

10 лет

-17.42%

BRK-B

С начала года

6.52%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

7.69%

1 год

18.92%

5 лет

16.24%

10 лет

12.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYAIX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYAIX
Ранг риск-скорректированной доходности RYAIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYAIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYAIX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.841.41
Коэффициент Сортино RYAIX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-1.192.06
Коэффициент Омега RYAIX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.871.26
Коэффициент Кальмара RYAIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.162.52
Коэффициент Мартина RYAIX, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.275.93
RYAIX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.84
1.41
RYAIX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и BRK-B

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
5.94%5.67%4.80%0.00%0.00%0.09%0.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и BRK-B

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-97.56%
-0.05%
RYAIX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и BRK-B

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.96%
4.68%
RYAIX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab