Сравнение RYAIX с BRK-B
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) is Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -18.82% против 12.90% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам RYAIX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between RYAIX and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.38 |
The correlation between RYAIX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.40 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
RYAIX
BRK-B
Сравнение RYAIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.49 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.04 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и BRK-B
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -53.86% | -45.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -9.42% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -14.95% | -35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -26.58% | -34.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -29.57% | -58.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -8.65% | -90.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -11.06% | -62.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 4.48% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и BRK-B
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.46% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 11.07% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 14.54% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 17.12% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 19.40% | +3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и BRK-B
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор