Сравнение RYAIX с BTC-USD
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) is Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -19.36% против 56.92% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -19.36%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам RYAIX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.19% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between RYAIX and BTC-USD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between RYAIX and BTC-USD has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RYAIX
BTC-USD
Сравнение RYAIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.85 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | -1.45 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и BTC-USD
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -85.30% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.53% | -52.23% | +26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -52.23% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -76.67% | +15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -83.80% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -52.23% | -46.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.33% | -42.42% | -30.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 31.57% | -18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и BTC-USD
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 8.98%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 12.44% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 34.75% | -20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 35.63% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 44.15% | -21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 56.40% | -33.62% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and BTC-USD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор