Сравнение RYAIX с BTC-USD
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) is Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.27%/yr vs 59.71%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -17.26%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -19.27% против 59.71% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -26.83%
- 3 года*
- -19.19%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- -19.27%
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам RYAIX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.26% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between RYAIX and BTC-USD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between RYAIX and BTC-USD has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RYAIX
BTC-USD
Сравнение RYAIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.87 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.80 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | -1.39 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.68 | -0.92 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.23 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 | 0.88 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.13 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и BTC-USD
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -85.30% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -49.65% | +22.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -49.65% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -76.67% | +15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -83.80% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -49.21% | -49.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.30% | -42.28% | -31.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 33.87% | -21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и BTC-USD
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.53%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 10.14% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 34.17% | -21.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 35.51% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 44.98% | -22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 56.69% | -34.03% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and BTC-USD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор