Сравнение RYAIX с BTC-USD
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) is Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.56%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -12.28%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -18.56% против 57.64% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- -11.54%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -18.11%
- 3 года*
- -15.67%
- 5 лет*
- -12.56%
- 10 лет*
- -18.56%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам RYAIX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -12.28% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between RYAIX and BTC-USD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between RYAIX and BTC-USD has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RYAIX
BTC-USD
Сравнение RYAIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.88 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.41 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и BTC-USD
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -85.30% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -53.08% | +27.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -53.08% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -76.67% | +15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.85% | -83.80% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -48.79% | -50.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -42.59% | -30.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 29.41% | -16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и BTC-USD
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 7.52%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 9.63% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 34.90% | -19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 35.73% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 43.96% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 56.33% | -33.52% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and BTC-USD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to RYAIX (7.52%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs BTC-USD's -85.30%.
RYAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор