Сравнение USPIX с GRZZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и GRZZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -56.39% против -0.79% соответственно.
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и GRZZX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.
Доходность на риск
USPIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
USPIX
GRZZX
Сравнение USPIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.14 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | -0.05 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.13 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.16 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.14 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.12 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | -0.01 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.10 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и GRZZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и GRZZX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности GRZZX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и GRZZX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и GRZZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.80% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -22.23% | -36.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -36.02% | -49.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -71.73% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -88.24% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -69.22% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.29% | 17.82% | +31.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и GRZZX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 5.16% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 10.47% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 19.84% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 19.52% | +25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.00% | 96.65% | -38.65% |